十日均線操作法
十日均線操作法
十日均線法的理論根據,或者說為什麼十日均線法贏面較大?
先分析一下為什麼要在十日均線以上買入。你可以觀察一下,一只股票的上昇和下跌過程,顯然在股票上昇過程中買入,只有一點是錯誤的(最高點),在股票下跌的過程中買入,只有一點是對的(最低點)。因此我們認為股票上昇過程中買入贏面較大(假定為90%),而股價在十日均線上的技術意義是該股正在上昇,因此在十日均線上買入股票贏面較大(90%),而如有的股民那樣專在十日均線下買入的贏面就很小(10%),至少短期被套的概率很大。
再分析一下為什麼要等到股價跌破十日均線才賣呢?多數股民一見手中的股票漲了20%-30%,甚至只有10%,不等破十日均線就趕緊拋出。如果一下套住,就是破了十日均線也捨不得斬倉認賠。做法與十日均線法正好相反。
我們不妨比較一下,假定我們在十元買進一支股票,有兩種可能的情況,一是該股繼續上昇,直至15元後破十日均線向下;二是繼續下跌至5元,兩種情況的概率假定相當(如你在十日均線下買入上昇概率更低)。以十日均線法,情況壞時一破位就賣出,我賠一點(如1元),好的時候我賺5元,總的來說我每股賺4元;他們的方法呢,情況不好賠5元,情況好也只能賺2元,加起來還要賠3元。十日均線法顯然優勝。這其實是強調要懂得控制風險,一旦買對了就要賺到盡,以彌補一旦買錯可能招致的損失。這樣兩步綜合起來,十天平均線法的贏面就更大了。 【BINGO收集整理】
有的股民股價下跌時覺得股價便宜就去買,一上漲,稍有贏利又很擔心再跌回來,就想賣,套住了又捨不得賣,最後必然多賠少賺,這都是人的心理弱點。道理很多人都知道,但很多人就是做不到。除了有必要的理論修養,修心也非常重要。要賺大錢又能不理會一時的金錢得失,理性地分析,平常心看市,何嘗不是炒手追求的最高境界呢?
(四)十日均線法與魚身理論
不少朋友看了我的文章後問,如果按十日平均法,非要等到股價漲到十日均線上才買,往往已經損失了從最低價上來這一段盈利;在跌破十日均線後才賣,又損失了從最高價下來這一段盈利。其實這正體現了著名的魚身理論的精華。
即在股價底價區,情況不太明朗,風險較大。屬於魚頭,不好啃。還是避避為好。直至到發現股票進入明確的上昇階段後,風險較小,贏面較大時(魚身)才買入。在股價上昇的后段,雖然仍可能有上昇空間,但風險已較大,就象魚尾,也不宜介入。許多人都知道此道理,都要吃魚身。
但如何知道哪是魚身呢?十天均線法正是提供一個客觀的判斷魚身的方法。當股價從底部上來穿越十日均線時,我們可以假定魚頭已現,後面想必就是魚身,只不過是魚身大小的問題,所以可以買入。股價在十日均線上繼續上昇,魚身在不斷地展現,但未能看見魚身的全部,當然不能賣。直到股價最後跌破十日均線,我們可以認為魚尾已現。那一塊是魚身已經很清楚了,焉有不走之理。
有一種錯誤的做法是:當手中的股票漲了一段後,就覺得差不多了,把股票賣掉,說後面的魚尾讓別人去吃吧。但你說漲30%算魚身,萬一最後漲了一倍呢?你說漲了一倍算魚身,如果最後漲了十倍呢?以前的漲到十幾倍,讓你做一定守不到最後。其實道理很簡單,魚身必須等到魚尾露出來才能確認!可見做股票,只要能堅持正確的原則,不須有很強的想象力,一樣能賺大錢。
十日均線法的一個言外之音是不主張炒短線。
做短差大致有三種情形:
一是牛市漲昇過程中的正常回檔,也就是當指標超買時賣出,回檔以後再買回。這樣做其實踩空的風險較大,因為牛市中的漲昇有時會猛烈得出人意料。超買再超買得情況屢見不鮮。即使你出對了,何時把貨撿回來也成問題。因為調整力度每次不可能相同,較難把握。 【BINGO收集整理】
二是熊市下跌過程中的反彈。也就是當指標超賣時買入,反彈以後再賣出。這種情況也類似於上一種。即使反彈起來,差價也有限。逆市操作風險大,有如刀口舔血。了結不果斷的話,僅有的一點贏利便會化為烏有甚至被套,損失慘重。而十日均線法則不為短線波動所動,以不變應萬變。
三是多空平衡階段的調整震盪行情。逢高出貨,逢低吸納。但一旦多空分出勝負,形成突破。其結果不是踩空便是套牢。十日均線法的處理是在此區域股價跌破十日均線後,先賣掉出來再說,靜觀其變。如果最後是向下突破,當然你可以慶幸逃過此劫。如果確認向上突破,你仍然可以再度追上。損失的不過是一點小差價。
總的來說,股市走勢越是短期,越難掌握。短線做得越多,犯錯的機會越大。為了一點點蠅頭小利,冒大風險實在不值得。還不如立足中長線做大勢。有人問中長線投資是否非得持股一,兩年才算?非也。十日均線法著眼於大的差價而不是持股時間長短。只不過通常來說,股價的大幅上揚需要較長時間的換手盤上。實際上在高投機市場長時間持股風險更高。試問如果能幾天賺幾倍,何必要等十年,八年呢?
(六)十日均線法與趨吉避凶
如何在股市中趨吉避凶是每個股民的必修科目。
股市中充滿了機會,同時也充滿了陷井。一個較為合理的市場,其概率應為各半。如何在股市中賺錢,其實歸結於如何抓住機會和規避陷井。十天平均線法正是提供了一種趨吉避凶的手段。
先說避凶。在熊市階段,大市下跌可能呈不同的方式,盤跌,急跌,反彈,再跌。經驗稍淺的股民一見反彈就以為見底就去追,不想卻買到了反彈的頂點,成為下一波下跌的犧牲品;高明一些的就趁指標超賣時買入做反彈,但這些差價一般不大,風險很高。而使用十日均線法,僅一條十日均線上才可以考慮買入就可以濾掉80%以上的此類錯誤買入的風險,其余20%多半可以綜合其他因素濾掉,即使萬一買錯了,你也可以用第二條原則及時止損。所以此法可以最大限度地避免風險。可以毫不夸張地說,如果你嚴格執行十日均線法,世界上任何一次股災你都攤不上。
再說趨吉。一旦你買對了股票,上了吉船,就不能輕易放過。有些股民看見股票漲了一段或到了心理價位就拋,還有的股民在上漲過程的震蕩調整中,把持不住,被洗盤洗了出來,而十日均線提供一種客觀看市的方法,使我們不易受市場氣氛的影響,不破線則不賣,不容易被洗出來。當然你要想坐得更穩,你還可以選15,30天線等,只不過在頂部多損失一些贏利而已。十天實際上是一個取捨的結果。
縱觀股市,由於體制的深層次問題,大部分股票很難說有投資價值,因此長期投資資金不足,但也要看到外圍短線熱錢非常充裕,造成股市非牛即熊,上不見頂,下不見底。股票又具有很高的投機價值。在這種背景下,十日線法既能賺取高額的投機差價,又能避開高度的投機風險。屬於一種適合一般股民的偏於穩健的投資策略。
當然我不能完全否定一些股民根據自己的情況,採取較為進取的策略,他們願意冒更大的風險,如果能賺更多的錢是合理的。否則的話,如果每個人都按十日均線法去做,股票一跌破十日均線就不會有成交了,我們又如何出貨呢?我們的券商,交易所,上市公司又*誰來呢?這就是市場的魅力所在。
十日均線法的一個言外之音是不主張炒短線。
做短差大致有三種情形:
一是牛市漲昇過程中的正常回檔,也就是當指標超買時賣出,回檔以後再買回。這樣做其實踩空的風險較大,因為牛市中的漲昇有時會猛烈得出人意料。超買再超買得情況屢見不鮮。即使你出對了,何時把貨撿回來也成問題。因為調整力度每次不可能相同,較難把握。 【BINGO收集整理】
二是熊市下跌過程中的反彈。也就是當指標超賣時買入,反彈以後再賣出。這種情況也類似於上一種。即使反彈起來,差價也有限。逆市操作風險大,有如刀口舔血。了結不果斷的話,僅有的一點贏利便會化為烏有甚至被套,損失慘重。而十日均線法則不為短線波動所動,以不變應萬變。
三是多空平衡階段的調整震盪行情。逢高出貨,逢低吸納。但一旦多空分出勝負,形成突破。其結果不是踩空便是套牢。十日均線法的處理是在此區域股價跌破十日均線後,先賣掉出來再說,靜觀其變。如果最後是向下突破,當然你可以慶幸逃過此劫。如果確認向上突破,你仍然可以再度追上。損失的不過是一點小差價。
總的來說,股市走勢越是短期,越難掌握。短線做得越多,犯錯的機會越大。為了一點點蠅頭小利,冒大風險實在不值得。還不如立足中長線做大勢。有人問中長線投資是否非得持股一,兩年才算?非也。十日均線法著眼於大的差價而不是持股時間長短。只不過通常來說,股價的大幅上揚需要較長時間的換手盤上。實際上在高投機市場長時間持股風險更高。試問如果能幾天賺幾倍,何必要等十年,八年呢?
(六)十日均線法與趨吉避凶
如何在股市中趨吉避凶是每個股民的必修科目。
股市中充滿了機會,同時也充滿了陷井。一個較為合理的市場,其概率應為各半。如何在股市中賺錢,其實歸結於如何抓住機會和規避陷井。十天平均線法正是提供了一種趨吉避凶的手段。
先說避凶。在熊市階段,大市下跌可能呈不同的方式,盤跌,急跌,反彈,再跌。經驗稍淺的股民一見反彈就以為見底就去追,不想卻買到了反彈的頂點,成為下一波下跌的犧牲品;高明一些的就趁指標超賣時買入做反彈,但這些差價一般不大,風險很高。而使用十日均線法,僅一條十日均線上才可以考慮買入就可以濾掉80%以上的此類錯誤買入的風險,其余20%多半可以綜合其他因素濾掉,即使萬一買錯了,你也可以用第二條原則及時止損。所以此法可以最大限度地避免風險。可以毫不夸張地說,如果你嚴格執行十日均線法,世界上任何一次股災你都攤不上。
再說趨吉。一旦你買對了股票,上了吉船,就不能輕易放過。有些股民看見股票漲了一段或到了心理價位就拋,還有的股民在上漲過程的震蕩調整中,把持不住,被洗盤洗了出來,而十日均線提供一種客觀看市的方法,使我們不易受市場氣氛的影響,不破線則不賣,不容易被洗出來。當然你要想坐得更穩,你還可以選15,30天線等,只不過在頂部多損失一些贏利而已。十天實際上是一個取捨的結果。
縱觀股市,由於體制的深層次問題,大部分股票很難說有投資價值,因此長期投資資金不足,但也要看到外圍短線熱錢非常充裕,造成股市非牛即熊,上不見頂,下不見底。股票又具有很高的投機價值。在這種背景下,十日線法既能賺取高額的投機差價,又能避開高度的投機風險。屬於一種適合一般股民的偏於穩健的投資策略。
當然我不能完全否定一些股民根據自己的情況,採取較為進取的策略,他們願意冒更大的風險,如果能賺更多的錢是合理的。否則的話,如果每個人都按十日均線法去做,股票一跌破十日均線就不會有成交了,我們又如何出貨呢?我們的券商,交易所,上市公司又*誰來呢?這就是市場的魅力所在。
首先我們不妨研究一下股價是如何形成的?一個簡單的事實是股價是由股票投資者的買賣行為的總和所決定的。一段時間內買量=賣量,股價大致不變;買量>賣量,股價向上;買量<賣量,股價向下。那麼問題歸結於一個投資者如何作出買入或賣出的決定。首先投資者分析這只股的基本因素。微觀的如每股贏利,凈資產,市盈率,利潤預測等等,宏觀的如行業分析,經濟大環境,股市環境。這些因素中有些是有利於股價上漲的,有些則不利於股價上漲。我們在分析時無形中是根據當時情況給這些正負面因素加入心理上的權衡比重。舉一個簡單的例子,你可能去買一只大牛市中的劣質股,而去賣一只大熊市中的優質股。這是因為你對市場環境的權衡比重遠大於個股微觀因素的權衡比重。一個數量化的表達就是:
股價=買賣行為=( 基本因素I * 心理權衡比重I)
一個基本面分析者很可能是通過上述方法來判斷股價走勢的。但其缺陷是明顯的。
1.要掌握在某一個時間的全部基本因素是很困難的。舉一個例子。在國內股票的莊家情況可能是股民比較關心的一個基本因素。有的股民一聽說某股票有莊家就往裡殺,以為跟著莊家就能賺錢。其實莊家還分大小,有五千萬的莊,還有一,兩億的莊。莊家的風格也不盡相同。有的慢吃慢拉(慢收集慢拉高),有的快吃快拉,也有的光吃不拉。有的人一定會問難道還有光吃不拉的莊家嗎?不瞞你說,筆者就做過此類莊。這類莊國外也有,一段時間里,股價堅挺,接盤巨大,等你跟進去不久,突然間接盤全無,股價下滑。究其由是某機構想增持該股一定股份,買完了自然就不買了。這樣的情況外人實際上是很難知曉的。又比筆者以前做的一支股,前後上漲了70%,歷時幾個月,基本面並沒有什麼變化。到目前為止,經紀有兩種說法,一是收購,二是該公司在發權證,所以要拉股價。但都未證實。而在國內炒風更盛,莊家隨便制造一個題材就可以借題發揮。甚至實在沒有題材,也搞一個去炒題材,因為有莊家本身就是一個題材!顯然如你非要找到一個明確股價上漲的基本因素才去買股的話,你很可能會錯過很多賺錢機會。
2.即使你在一個時間內能掌握全部因素,但這些因素是在不斷變化的,你不可能完全掌握其變化。比如你根據一支股票的盈利情況判斷它應值10-15元,但最近它卻上漲到25元。一個可能的因素是該公司利潤有較大增長。
3.即使你能掌握任何時間段的基本因素,你也不可能完全掌握各因素對投資大眾的心理權重,因為此權重隨時間,地點不同而不同,比如在國內一段時間“浦東概念股”走紅,而最近又變成“績優股”的天下。又比如最近一段國際市場的焦點在於亞洲股票市場,那麼香港股票市場走勢對世界股票投資者的心理權重顯然比以往要大得多。因此你很容易理解為什麼在任何同樣的基本面下,都總存在著多,空方分歧,這是因此多空雙方對相同的基本因素有著不同的心理權重。而技術分析並非從分析基本因素著手,而是避重就輕,較為單純地分析股價運動本身。實際上它並不分析股價運動的內因,它只是對股價運動的一個描述而已。相對於基本因素,心理因素等諸多不明確的一面來說,股價運動本身卻是非常明確的,可在圖表上清楚地顯示出來。而所有內在因素的綜合結果最終都會從股價中體現出來。技術分析其實承認股價在任何時候都有其一定合理性,如果你認為某只股票價格不合理,很可能你忽略了某些基本因素。
當然我這裡並不是完全否定基本分析,我只是說基本分析不能作為買賣的第一判斷工具。在以技術面為主的前提,基本分析可以是一個很好輔助工具。或者你可以在前面的公式中插入一個技術面因素,並在任何時候賦以最大權重,這樣也可以把技術分析和基本分析有機地結合在一起。
(八)十日均線法與順勢而為
許多人都知道順勢而為的理論。它強調做股票不能太主觀,要順從大勢的方向。而十日均線法正是體現順勢而為的精神。當股價在十日均線下時,可以認為大市是向下的,不能買,還要賣。當股價在十日均線上時,可以認為大市是向上的,可以買。 【BINGO收集整理】
很多人都說我也看圖表,也懂技術分析,屬於技術派。熟不知對技術理論的運用有順勢和逆勢兩種用法。就拿十天平均線這個指標來說,一種用法就如十日均線法,屬順勢操作。另一種典型的用法(你們可以在任何一本技術分析的書上找到)就是當股價遠低於十日均線(比如10%)時可以買入,當股價遠高於十日均線(比如10%)時可以賣出,這種做超買超賣的方法明顯屬逆市而為。
再舉一個例子,趨勢線理論。我對它的運用是當股價在一個上昇軌道中運行時,可以認為股票在走上昇趨勢;當股價在一個下降軌道中運行時,可以認為股票在走下降趨勢。這理論可以作為研判大勢的一種方法。但我從不用來作具體買賣的依據。但我認識的一些圖表派人士,很喜歡隨身帶一些曆史圖表,在上面畫出各種的上軌,下軌,支撐線,阻力線,且傾向於在股價回落到支撐線時買入,上昇到阻力線時賣出,其實這已不知不覺墮入了逆市操作的範疇了。
其實這種死摳圖表的方法實在機械,有點走火入魔。先不說每一根各個高,低點連起來的支撐線,阻力線的可*性有多大,即便其有技術意義,在每個特定的情形,其作用有多大也很難估計。事實上,在大市向上時,任何一個技術阻力位最終都會被突破;在大市向下時,任何一個技術位最終都會被跌穿。【BINGO收集整理】
選股公式:十日均線法選股
b:=ma(ma(c,10),10);
關於系統的一些雜論
第一,系統並不是適合所有的人;
對於初學者,基礎知識不牢靠,所學招式往往是“孤立”存在的技術。所以此時的新手是沒有能力構築的。
有了一定的知識,綜合的了解了重要的理論和現實,並且可以互相融合看起來很多矛盾對立的兩極事情時,才具備建立“系統”的基礎--人這一最重要因素完善。
有了個體能力,那麼此時的“系統”是屬於自然而然的建立,不需要有著過多的個體角度參與。融合了矛盾,就成為了一體,這個“一”,就是“系統”自身的靈魂。【BINGO收集整理】
注意一點,是“自然而然”,不是說去設計一個什麼“系統”,什麼盈利什麼止損什麼資金分配什麼等等,這些都是被“一定能力的個體自我設計”的框架設限了,即使從理論上該系統有著多麼“完美”,結果也是失敗的,此時還會有人再去強調“紀律”,不斷著尋找“借口”。
第二,構築系統需要完善的上層理念和符合現實的研判技術;
想要有著好的系統,必須要有完善的理念,對理念一知半解,對生活無所意義,從根本上是體會不到“心慧”的重要性,也就無法正確對待外在和內在的環境。
我們可以看到,目前的道氏理論強調趨勢、波浪理論重視自然規律、江恩理論更是以時空做為基礎原則,這些理論都是來源於自然市場的變化中感悟學習到的,這種感悟是構築上層理念的基礎!
從現實而言,每個行業都有自己的行業技能。股票市場的研判技術,前人總結的很多,也很實用。只是沒有上面提到的理念做為基礎,這些技術就成了“花招”。
第三,系統有兩個方向,一個是從始至終的簡單,一個是由繁歸簡;
比如說,一分為二,二分四,四分八等等。
趨勢 -- 漲 跌 -- 單向結構 -- 循環結構 等
比如說,萬法歸一。
江恩、波浪、道氏 -- 市場結構層次 -- 無形市場相對方向
第四,自然的系統,是成熟穩定的系統
所謂自然,就是不需要個體私利基礎上的角度去構想、構築“系統”。在大眾人性層面,“謀私”是根本。因此無論如何,“私”注定擴延有限,“公”注定無所不包。【BINGO收集整理】
自然,就是要包容萬物,包容矛盾,包容對立,包容低下、包容高上,善惡皆存,才會擁有一顆“平常心”。
“公”既是此意,正是因為其“公”才包容了其“私”,此“私”是“公”的一部分,而不是開始的“自私”。
系統成為了自然,技術也自然,心態也自然,一切都自然,自然就自然賺錢,自然成為一種“系統”而存在。加以總結歸納,成為“模式”。
制定完整的交易計划
制定交易細節表
關於入市和離場戰略
目標和動機
*我的長線目標是:————————————————
*本月的目標是:—————————————————————
*本周目標:——————————————————————
*實現這個目標的戰略是:——————————————————
在你考慮上面所寫的目標時,我們建議你不要忘記一些會阻礙到你實現它們的事實或者是個人焦慮。
根據我們的經驗及採訪,我們相信,影響到多數投資人實現目標的因素主要有以下五個方面。他們是:
阻礙投資人實現目標的五大因素:
*封閉的個人信仰。
*思維枯竭。
*心思游移。
*個人戰略殘缺不全。
*精神和身體缺乏應有的活力。【BINGO收集整理】
1.封閉的個人信仰
封閉的個人信仰指的是投資人對自己和市場消極被動。擁有這樣信仰的例子有:
“我對什麼事都拿不準。”
“我從來都不知道自己在做什麼。”
“我怎麼能確信呢”
“我不能相信自己的判斷。”
“我對自己沒有信心。”
“在期貨市場掙錢是不可能的。”
2.思維枯竭。
思維枯竭指的是投資人思想被恐懼、焦慮和混亂所困擾。根據投資人所言,它們主要有:
“我非常生氣。”
“天啊,太令人沮喪了!”
“我太蠢了!”
“我膽小如鼠。”
“我只是一個小散戶。”
4.心思游移
因為投資人注意力分散,致使心思游移。你不能集中精力到事物的核心部分,往往是捨本逐末。交易人說:
“那些虧損的單子總是占據著我的心思。”
“我總是不合時宜地思考著其他一些問題。”
“我總是因為沒有時間查看一些非常重要的程序而分心。”
“我對期貨未來走勢看不清楚。”
5.個人戰略殘缺不全
殘缺不全的個人戰略主要特征為交易受情緒指導。在這種情況下,交易只是情緒的條件反射。有此經歷的投資人講:
“我沒有明確的計划。”
“我從來不知道什麼時候獲利。”
“我的方法缺乏連續性。”
“有時它起作用,有時起不到作用。”
“你怎樣才能知道何時出局”
5.精神和身體缺乏應有的活力
當一個人因焦慮產生緊張,導致身心疲憊時,他的精神和身體就會顯得死氣沉沉,缺乏彈力。交易者如是說:【BINGO收集整理】
“這些市場把我徹底搞垮了。”
“我身心疲憊。”
“市場的起伏讓我神經緊張。”
焦慮的起源
焦慮交易行為的表現
害怕失敗投資人感到巨大的壓力,將自我價值同交易完美主義者聯系起來。投資人過多地考慮別人的看法。
害怕成功交易人失去理性,盲目憑感情交易。交易人懷疑自己。
害怕失誤交易人失去了自尊,打消了自信心。
失控交易人在交易時失去個人責任感,交易人認為市場會與他相遇。
我們將克服這些心理障礙的方法叫做別有洞天的妙用。【BINGO收集整理】
建立一套符合自己個性的交易體系
計划和紀律
如何制定交易計划
網友交易系統2.0版
看看心態是怎麼樣一步步變化的
MACD 三重濾網公式
三重濾網日MACD【bingo收集整理】
C2:=STKINDI(StkLabel,'靜聽花落日.DAYC',0,-1);
DIFF : EMA(C2,SHORT) - EMA(C2,LONG),LINETHICK0, COLORFFFFFF,PRECISION2;
DEA : EMA(DIFF,M),LINETHICK0, COLOR00FFFF,PRECISION2;
MACD : 2*(DIFF-DEA), COLORSTICK,LINETHICK2;
PARTLINE(1,DIFF),colorFFFFFF;
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x:=ema(c2,SHORT);
y:=ema(c2,LONG);
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日交叉價:(2*(x-y)*rs+rt*(LONG-1)*ref(y,1)+rs*(m-1)
*ref(z,1)-st*(SHORT-1)*ref(x,1))/2/(st-rt),LINETHICK0, COLORFF0000,PRECISION2;
DIFF日轉折:(351*DIFF-297*EMA(C2,SHORT)+325*EMA(C2,LONG))/28,COLORYELLOW,LINETHICK0,PRECISION2;
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三重濾網周MACD
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三重濾網月MACD【bingo收集整理】
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電腦程式交易
(1)電腦程式交易指買進,賣出股票(期貨,外匯…)的訊號皆來自電腦。
(2)程式撰寫者將其投資理念以電腦語言表示,利用電腦快速運算能力,顯示買賣訊號於電腦熒屏上,投資人只要依據電腦訊號執行交易即可。
電腦的本領雖然高強,但其實是笨拙的。它的所有能力都是人給它的,由於沒有自己的主觀意見,所以能夠忠實的執行程式設計者賦予它的指令,不帶感情,不預設立場,也不管昨天,現在發生了什麼事而影響或改變應有的決策,這是絕大多數人辦不到的。
電腦程式交易有什麼好處 【BINGO收集整理】
我們不否認,專業操作領域裡,的確有非常優秀的投資交易者,諸如價值投資的泰斗“華倫·巴菲特”,投機操作大師“索羅斯”,短線操作冠軍交易員“馬提·舒華玆”等,都是金融領域耳熟能詳的響叮當的人物,可惜的是,他們都是“人”,都會面臨情緒高低起伏,生病,與死亡,當這些優異的交易者碰到這類問題時,往往就是旗下基金績效走下坡的時候,因為想要尋覓和他們一樣優秀的操盤繼任人,是非常困難的。
電腦程式交易其功能主要有兩點:
一.可規避人性心理面的弱點
當市場行情巨幅波動或非客觀的市場消息面彌漫時,人為心理易形成恐慌以致誤判行情。或是操作習性包括:過於自信,或沒自信?過於貪心或是容易滿足?老是覺得價格過高,要等回檔才買進,甚至認為漲多了一定會回檔,所以忍不住放空賺短差?賺了錢先出場,賠了守長線…等等。而且這些“人性弱點”很難克服--江山易改,本性難移,連專業投資者也不例外,所以國外各大基金經理人都習慣採用“機械式電腦程式操作法”。
二.可增加操盤時效性及準確度
電腦可以即時大量運算並以最短時間找出最合適的買進或賣出點,協助交易人規避以往的失誤點以提高獲利。
1.電腦不預設立場,不會有恐懼,貪婪…等情緒。(過多的主觀意願或者偏見往往是您操作失利的主因)
2.訊號簡單明了,容易順勢賺取波段利潤。
3.可以追求穩定的報酬率。【BINGO收集整理】
從以上介紹可以看出,電腦程式交易系統的穩定度遠超過人工交易;尤為特殊的是,某些電腦程式能夠適用的商品非常廣泛,將使金融商品的操作可以做到『產量化』。
操盤邏輯
MPT(r) 電腦程式交易系統完全排除基本分析於外,純粹運用技術(圖形)分析為基礎,作為研判市場進出場點的根椐。因此,使用MPT(r) 電腦程式交易系統作為操盤輔助工具的交易者,應了解本系統並不考量任何的經濟資料、新聞、營收資料等資訊,只利用金融工具的市場價格、成交量等資料進行分析運算,測度市場漲跌方向及力道,作為買賣金融工具的訊號產生依據。
要在金融操作中取得長期穩定的操作績效,必須以下列幾項因素為前提條件︰
(1) 跟隨趨勢的操作邏輯(Trend-Following Strategy)
(2) 合理的風險控管機制(Risk Management, Stop loss Rules)
(3) 適當的資金控管規則(Money Management)
(4) 嚴格遵守操作紀律,執行客觀的買賣指令(Discipline to follow the signals) 任何事物都並非萬無一失,就電腦程式交易系統而言,也有如下相對弱點:
1.盤整區如果太小,程式一樣無法有效區別大約5%的小型盤整區;
2.電腦程式交易也是輔助的操盤工具,切忌不可過渡依賴;
3.當訊號和你認為的操作方向不一致而無法承受,則建議退場觀望。