期貨走勢

台指期週一下跌36點至8891點。價差方面，台指期逆價差擴至-100.67點，電子期逆價差擴至-5.31點，金融期逆價差擴至-26.12點。現貨部分，三大法人買超52.08億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼1384口，淨多單增至25113口，其中外資多單加碼283口，淨多單增至62723口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼858口，淨多單降至7041口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面，美股轉強續創歷史新高，亞股普遍開高帶動台指期以上漲40點開出，而現貨開盤跟隨亞股漲勢小幅開高後，期現貨隨即出現買盤點火推升現貨創下今年新高，但隨著人行公布中間價大幅下調，導致台幣盤中貶幅擴大，指數隨即瞬間急殺賣壓出籠，台指期由盤中高點至低點差距高達224點，台指期也爆出脫歐公投以來最大量能，終場跌幅收斂僅以下跌36點作收。技術面觀察，週一大盤開高走低以帶長上下影線小黑K宣告失守9000點大關，且成交量能縮小至772億水準，短線量價結構仍為震盪偏多。而以日線型態來看，目前指數日K雖續創新高但劇烈震盪並留下連二黑，但均線仍彎頭向上並多頭排列， 而KD指標90以上死亡交叉向下，本週需觀察會否出現高檔鈍化走勢。操作上建議可沿10日線偏多操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在9200點，賣權集中在8700點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在9200點，賣權未平倉最大量集中在8500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1降至0.98，小於中性值1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由14.88%升至14.9%，賣權平均隱含波動率由17.47%升至17.56%，買賣權皆升。選擇權部位顯示翻空，台指已經沒有想像中強，技術面偏多但要留意震盪。

本文轉載自:永豐期貨盤後分析

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