金融機構管理考古題
一、測驗題(20%)
( )1.利率敏感型資產(RSA)大於利率敏感型負債(RSL)則:GAP>0GAP<0利率上升,NII下降利率上升,NII不變。
( )2.從缺口比率(gap ratio)可知信用風險利率的變動利率暴險程度到期日。
( )3.下列何者非重新定價模型的缺點？忽略表外活動忽略對市場價值的影響未考慮利率變動過度整合。
( )4.市場利率上升則金融機構資產市價上升負債市價上升資產市價下跌資產負債市場不變。
( )5.下列何者之存續期間等於到期日?萬年債券零息債券二年期付息債券一年期付息債券。
( )6.殖利率為年息5%，則無到期日的債券的存續期間為6年11年21年無限期。
( )7.三年期的零息債券，其存續期間為:一年二年三年四年。
( )8.每日盈餘風險(DEAR)為50，則4天的市場風險價值(VAR)為50100150200。
( )9.下列何者之存續期間最長?10年期之零息公債3年期之定期存單殖利率10%之萬年公債10年期之付息公債。
( )10.每日盈餘風險(DEAR)等於部位的市價乘以利率波動天數價格波動市場風險價值(VAR)。
二、簡答題(36%)
1. 金融機構的五個特殊性為:(10分)
2. 金融機構主要面臨那六種類型的監理?(12分)
3.請任填四種金融機構風險:(8分)
4.衡量市場風險有那三種主要方法:(6分)
三、問答題(44%)
1.甲銀行之利率敏感型資產(RSA)為200億，利率敏感型負債(RSL)為150億，總資產為400億，請問
(1)其重新定價缺口為何?(5分)(2)若利率上升1%，對其淨利息收入之影響有多少?(6分)(3)其缺口比率為何?(4分)
2.X為2年期公債金額1,000，每年付息10%；Y為2年期公債金額1,000，每半年付息5%；Z為2年期無息公債金額1,000，請問:(1)若到期殖利率為8%，則X，Y，Z之現值各為多少?(6分)存續期間各為多少?(6分)(2)若到期殖利率上升為8.5%，則X，Y，Z之現值各變為多少?(6分)(請列計算式)
3.甲銀行之資產及負債市值分別為10億及9億其平均存續期間分別為5年和3年，設利率由10%上升至11%則該銀行之淨值將減少多少?(5分)為避免利率波動之影響，該銀行決定利用公債期貨避險，設該期貨存續期間為10年，目前報價每100元為97元，單位契約(口)為10萬元，請問甲銀行應買進或賣出公債期貨多少單位契約(口)(6分)? (請列計算式)
上一篇：投資學考古題
下一篇：金融機構管理考古題(2)