一、測驗題(30分)

(  )1.若銀行對工業貸款之損失不得大於資本的10%，若損失率為0.4，則其貸款最多占銀行資本的Œ10%20%Ž25%30%。

(　)2.假設貸款分為違約及不違約二種，於是違約機率呈Œ常態分配卡方分配Ž二項式分配不一定。

(　)3.某種類的貸款其系統損失敏感係數β值低，表示Œ利率較低風險較高Ž風險較易分散風險較難分散。

(　)4.貸款承諾1,000元，其Delta值為0.25，則該或有負債之價值為Œ1,000元500元Ž250元100元。

(　)5.甲銀行資產市值95，負債市值88，或有資產10，或有負債7，則其淨值為Œ58Ž1012。

(　)6.貸款利率與借款利率因浮動基準不同，所產生之差額稱為Œ匯率信用Ž動支基差  風險。

(　)7.遠期契約違約風險較期貨契約來得Œ輕微嚴重Ž無法比較不一定。

(  )8.某銀行有日圓long position 若日圓升值，則該銀行有Œ利得損失Ž損益兩平不一定。

(  )9.遠期匯率是由即期匯率及兩國間之Œ物價水準利率Ž主權資訊不足  差異所決定。

(  )10.銀行有淨款流失，若採用買入流動性管理的結果，其資產規模Œ增加減少Ž不變不一定。

(  )11.立即抛售資產價格和合理市場價格間的差異愈大，則該銀行之流動性Œ愈高愈低Ž不變資訊不足。

(  )12.下列何項非銀行銷售貸款之原因Œ信用風險資本要求Ž流動性風險法定準備之要求。

(  )13.設住宅貸款之風險權數為50%，則銀行承作100萬之住宅貸款，應有多少之資本要求Œ4萬5萬Ž6萬10萬。

(  )14.承上題貸款資金除資本外若來自存款，設存款準備率為20%，需吸收多少存款?Œ90萬100萬Ž110萬120萬。

(  )15.擔保抵押貸款義務(CMO)證券中，何等級兼具零息債券及一般債券之特性ŒA級B級ŽZ級R級。

二、

填充題[32分](計算至小數二位，以下四捨五入)

      國庫債 B級公司債

一年期 3%      6%

二年期 6%     10%

1. 設零息國庫債與B級公司債之殖利率如左：請問B級公司債第一年償還的機率為
_________%,一年後B級公司債之一年期殖利率為________%,一年後國庫債之一年
期殖利率為_________%,,B級公司債第二年償還的機率為_______%,B級公司債在
兩年內違約的機率_________%。[10分]

2.貸款預期收入率為0.3%，99%信賴區間借款人歷史違約為4%，貸款違約無法贖回損失率為80%，則RAROC為________%,若內部資金成本為10%是否承貸_________。[4分]

3.欲求出貸款投資組合之預期報酬及風險，須決定三件事_______________,_______________,________________。[6分]

4.金融機構經理人可用_____________________,_________________________二種方法來控制其外匯暴露的風險。[6分]

5.銀行有100萬約當現金，200萬貸款，150萬核心存款，其有_________融資缺口，有_________融資需求。[6分]

三、問答題(38分)

1.假設銀行給甲公司貸款承諾1,000,000元，貸款利率12%，承諾的前期手續費1.25%，承諾的尾期手續費2.5%，補償存款餘額為借款之10%，法定準備率10%，承諾期間平均動支率為75%，請問該貸款的(1)前期手續費收入?[3分](2)尾期手續費收入?[3分](3)利息收入?[3分](4)預期報酬率?[6分]

2.外匯交易活動主要有哪四種?[8分]在哪類交易中扮演代理人的角色?[2分]在哪類交易中扮演本人的角色?[2分]

3.美國一年期美元定期存單的成本為8%，而美國一年期美元貸款的收益率為10%，英國一年期英鎊貸款的收益率為15%，美元對英鎊的即期匯率為$1.50/￡1，一年期遠期匯率為$1.48/￡1。請問: 美國一年期美元貸款與英國一年期英鎊貸款何者較吸引人? (請列計算式)[9分]為什麼?[2分]