【選擇權漲跌幅怎麼算?選擇權漲跌停價計算範例；選擇權教學初階班:你知道選擇權的漲跌幅限制多少嗎?】
【選擇權漲跌幅怎麼算?選擇權漲跌停價計算範例；選擇權教學初階班:你知道選擇權的漲跌幅限制多少嗎?】
想必有交易過股票、期貨的你一定知道台灣期交所規範期貨漲跌幅限制是10%,但!你知道選擇權的漲停價、跌停價怎麼計算出來嗎?
謎知音:咦?不是假設昨收選擇權3點,今天的漲停價就是3.3嗎??
如果你以為選擇權漲停價也是一樣的方式計算漲跌幅也10%...那,你,就 ...大!錯!特!錯!!!
先來看看期交所公告的契約規格吧!!
臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所股價指數選擇權契約規格」
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項目 |
內容 |
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交易標的 |
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中文簡稱[英文代碼] |
臺指選擇權(臺指買權、臺指賣權)[TXO] |
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契約乘數 |
指數每點新臺幣50元 |
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到期契約 |
2個接續的季月，另除每月第2個星期三外，得於交易當週之 星期三一般交易時段加掛次一個星期三到期之契約
開始交易 |
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履約價格間距 |
季月契約為200點
同近月契約。
價上下3%間，履約價格間距為近月契約之二分之一。 |
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權利金報價單位 |
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漲跌幅限制 |
各交易時段權利金最大漲跌點數以 |
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交易時間 |
到期契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30
到期契約最後交易日無盤後交易時段 |
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最後交易日 |
各月份契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三； 交易當週星期三加掛之契約，其最後交易日為掛牌日之次一個星期三。 |
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到期日 |
同最後交易日 |
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最後結算價 |
以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數 之簡單算術平均價訂之。其計算方式，由本公司另訂之 |
有看到最重要的紅色大字嗎~最近之臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之百分之十為限也就是說~台指選的漲跌幅是以加權指數前一交易日收盤價10%計算漲跌喔!
選擇權漲停價、跌停價計算公式如下:
漲停價=選擇權前一交易日結算價+前一日加權股價指數*10%
跌停價=選擇權前一交易日結算價-前一日加權股價指數*10%以肥手指事件造成的8月份10500PUT漲停的選擇權舉例!
20170802 加權指數收盤價 10469.88
20170802 台指選(08)10500PUT收盤價96
20170803 台指選(02)10500PUT漲停價1140
帶入公式驗算一下~~
選擇權漲停價
=選擇權前一交易日結算價+前一日加權股價指數*10%
=96+(10469.88*10%)=96+1046.9=1142.9
豋~登~登~登~你一定想問為什麼軟體不是顯示1142.9齁
好的!來到這邊請注意上面規格的紫色字體的地方
權利金報價單位:報價1,000點以上10點
秉持著這個原則~漲停價不能超過1142.9點那麼報價當然最多最多只能掛到1140囉!
有沒有!有沒有長知識了~~
所以!除了要記得
選擇權的漲跌停價以加權指數前一營業日收盤價10%計算
還要考量報價單位是幾點一跳喔!!
謝謝詳閱到此~下次見囉~
資料來源:台灣期交所官網、嘉婷貼心整理
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(依場外開戶前置作業規定辦理)
【警語】
1 . 投資人投資前應瞭解商品風險，審慎評估投資能力與風險承受能力，並自負盈虧。
2 . 期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，投資人於投資前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
3 . 期貨交易並非存款，而係一項投資，投資人不受存款保險之保障，投資人應自行負擔市場風險及信用風險。
4 . 過去歷史資料不代表未來獲利保證，投資人應審慎考量投資風險並評估自身投資能力，本公司不負任何法律責任。
5 . 電子式交易方式可能因系統或網路壅塞斷電斷線電腦程式交易錯誤，或其他不可歸責於本公司之因素造成傳輸之阻礙，致使委託買賣無法傳送接收或延遲，交易人於委託後應自行注意交易之執行情形，本公司不負任何法律責任。
6 . 在交易活絡或市場快市情況下，撮合之價格上下變動可能會相當迅速，市價委託之成交價與委託當時之揭露價或買賣申報之價格可能會產生偏離之情形，其偏離幅度可能超出您的預期，請您充分了解後再使用市價委託。
7 . 本公司所提供之即時報價資訊，不代表勸誘投資人進行期貨交易，且不保證此資料之正確性及完整性。
功能限制：
使用電子交易時，必須在您電腦及平台開啟運動正常下才有效，反之關閉則無效。在交易極為活絡情況下，撮合之價格上下變動可能會相當迅速，投資人所委託之停損及移動停損單在達到市場成交價時，系統可能無法立即判別執行或延遲執行
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