布林通道策略構想 – 以長榮期為例

警語：此為程式交易系統教學研究討論個案，非為投資建議。

一、布林通道策略

    布林通道原始的參數為日線EMA22，上下各取兩個標準差，根據統計，則股價有95%會在此上下緣之間。

        當股價由中線下方向上突破中線，且夾帶大量，則為買進點，當多頭走勢(MA22向上)，建議沿上緣操作，跌破賣出。

        反之，當股價由中線上方向下跌破中線，且夾帶大量，則為賣出點。當空頭走勢(MA22向下)，建議中線壓力做空，跌至下緣平倉。

        另外，參考布林通道的買賣策略，例如在中線買進，上緣賣出。或下緣買進，中線賣出。以下先以長榮期為例，以60分K，MA60設定布林通道參數。首先觀察近三個月股價，與布林通道的關係(圖1、表1)。

圖1  布林通道與股價關係 

        圖中，可見當股價下跌至MA60，會有反彈；而當股價往上，突破上緣UB，則可能沿UB向上。因此，操作構想為當股價跌至中線，則買進。當股價突破UB，則賣出。據此，可以繼續撰寫程式交易策略程式，並加以回測。

表1  60分KMA60布林通道買賣策略構想圖 – 以長榮期為例

註：0628賣出，沒有賣到最高點233；也沒有被從最高點套牢，或下跌獲利回吐。

註：以0609，為例，UB為238，為預定賣出點；B為192為買進點，停損可設定192-3=189；下緣147，即下次買進點。

附錄：股市交易策略，難以單一策略囊括所有利益。