航運實驗室：實驗日誌20210609

警語：本個案為教學研究個案討論，非為投資建議，不負責盈虧！

前提：大盤看多、類股看漲、個股偏多操作策略(程式交易策略討論)

背景：

壹、檢視大盤

貳、類股資金(類股成交值占大盤比重)

參、長榮個案

一、長期

    以週K，MA13和MA26黃金交叉，看多。

二、中期

    以日K，MA5、MA10和MA20黃金交叉，看多。

三、短期

    以60分K，MA10BBandUPper2.0標準差和Low2.0標準差為買進、賣出點。

佐以EMA3為買進點。

四、策略

1.買進，持有

2.風險管理：停損(MA10)、停利(MA5)

3.資金管理：海龜法則，以總資金1%為每次策略最大損失。

以總資金100萬元為例，每次策略操作容許的最大損失為1萬元。

以股價100元為例，若停損設為5%，則1張損失5,000元，故可買進2張。

若停損設為10元，則僅可買進1張。

五、實際操作

(一)電腦程式交易下單：依據操作策略，撰寫交易腳本，進行「電腦程式自動下單」。

(二)手動交易示意

搭配XQ看盤軟體與籌碼K線app。

□大盤指標

加權指數走勢圖、內外盤家數線、委買、委賣、成交張數、買賣差等。

籌碼K：大盤類股漲跌、自選股(個股)即時：大戶、散戶

□個股操作

1.日K

買進：MA5與MA10之間

停損：MA10跌破；停利：MA5(1+10%)跌破。(註：依盤勢強弱調整！)

討論：以強勢股而言，一般「沿5日線操作」。此例，以MA5與MA10之間買進。強勢股跌至此區間之後，進行「波段操作」。圖中，黃色區域。

    另外，較短期間之策略，採用60分K。

2.60分KBBand

    當股價在T20以上，相對強勢。

買進BBand20(約4-5日)；停利：UB2.0標準差。

或股價相對弱勢，位於T20之下時，

買進：LB2.0標準差；停利：BBand10(約4-5日)。

討論：以60分K，布林通道2.0標準差，當T20向上，做多。

以T20買進，UB2.0賣出。惟因為採取參數20，通道較寬，無法提供部分數值。故繼續縮參數期間，例以BBand10設定。

3.以60分K，布林通道2.0標準差，當T20向上，做多。

以T20買進，UB2.0賣出。惟因為採取參數20，通道較寬，無法提供部分數值。故繼續縮參數期間，例以BBand10設定。

■60分KBBand

    當股價在T10以上，相對強勢。

買進BBand10(約4-5日)；停利：UB2.0標準差。

或股價相對弱勢，位於T10之下時，

買進：LB2.0標準差；停利：BBand10(約4-5日)。

討論：以60分K，布林通道2.0標準差，當T10向上，做多。

以T10買進，UB2.0賣出。

此時，因為採取參數10，通道較窄，故通道上、下緣，和T10可以提供參考數值。

附錄：回測結果(相關參數持續修正)

討論；

    本策略雖然勝率81%，但是在5月11日之下跌時，並未能避開，致該筆損失15,430元，報酬率-17.16%。此為有待修正之處。