2023-04-25 11:41:26元富期貨~郭小靜

《華爾街將有新的恐慌指數 「一日VIX」本周推出》

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芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 準備推出的「一日波動率指數」,可利用不到一天內就到期的選擇權,追蹤美股的隱含波動率,這和最近風行市場的「零日到期」(0DTEzero-day to expire) 選擇權相呼應。

 

從去年初開始,針對到期日在一天以內的選擇權交易,呈現爆炸性成長,而這類產品被交易員稱為「0DTE」,時機正逢一些專家質疑 CBOE 現有的 VIX,似乎不再能反映市場的波動程度。

 

曾是市場情緒可靠指標的 VIX,正在失去優勢地位。此現象的起因眾說紛紜,但有個問題不斷出現:押注或是規避銀行業動盪的交易員,都湧入 0DTE 選擇權。

 

現有的 VIX 使用未來 23 日到 37 日到期的衍生性商品計算,但交易員似乎認為,現有 VIX 已經無法精準捕捉市場情緒變化。換句話說,在 0DTE 時代,華爾街可能需要一個新的恐慌指數。

 

資料來源:鉅亨網

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