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華泰柏瑞絕對收益：更新招募說明書(2油煙處理機價格017年第2號)
公告日期：2017-08靜電排油煙機-11
華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金更
新的招募說明書
2017年第2號
華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金(以下簡稱本基金)根據2015年1月
5日中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)《關於準予華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混
合型發起式證券投資基金募集註冊的批復》(證監許可【2015】42號)的註冊,進行募集。本基金的基
金合同於2015年6月29日正式生效。
重要提示
華泰柏瑞基金管理有限公司(以下簡稱基金管理人或管理人或本公司)保證招募說明書的內容真實、準確、
完整。本招募說明書在中國證監會註冊,但中國證監會對本基金募集的註冊,並不表明其對本基金的價值
和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資於本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也
不保證最低收益。
本基金投資於證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面
瞭解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,並承擔基金投資中出現的各類風
險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非
系統性風險、由於基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產
生的基金管理風險、本基金的特定風險等等。
本基金以市場中性為主要投資策略,通過同時構建多頭和空頭的方式實現策略,因此除面臨一般混合型基
金風險外,還包括本基金所特有的風險。首先本基金的市場中性策略是否能實現剝離多頭股票系統性風險
具有不確定性;其次,本基金的主要投資工具股指期貨還可能引發基差風險、杠桿風險、對手方風險、盯
市結算風險等;此外,在本基金的封閉運作期間,基金份額持有人還面臨不能贖回基金份額的風險。
投資者認購本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。基金管理人建議投資者根據自身的風險
收益偏好,選擇適合自己的基金產品,並且中長期持有。
基金的過往業績並不預示其未來表現。
本更新招募說明書所載內容截止日為2017年6月28日,有關財務和業績表現數據截止日為2017年3月
31日,財務和業績表現數據未經審計。
本基金托管人中國建設銀行股份有限公司已對本次更新的招募說明書中的投資組合報告和業績表現進行瞭
復核確認。
一、基金管理人
(一)基金管理人概況
名稱:華泰柏瑞基金管理有限公司
住所:上海浦東新區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層
法定代表人:賈波
成立日期:2004年11月18日
批準設立機關:中國證券監督管理委員會
批準設立文號:中國證監會證監基金字[2004]178號
經營范圍:基金管理業務;發起設立基金;中國證監會批準的其他業務
組織形式:有限責任公司
註冊資本:貳億元人民幣
存續期間:持續經營
聯系人:汪瑩白
聯系電話:400-888-0001,(021)38601777
股權結構:柏瑞投資有限責任公司(原AIGGIC)49%、華泰證券股份有限公司49%、蘇州新區高新技術產
業股份有限公司2%。
(二)主要人員情況
1、董事會成員
賈波先生:董事長,學士,曾任職於工商銀行江蘇省分行,2001年7月至2016年11月在華泰證券工作,
歷任經紀業務總部技術主辦、零售客戶服務總部地區經理、南寧雙擁路營業部總經理、南京長江路營業部
總經理、企劃部副總經理(主持工作)、北京分公司總經理、融資融券部總經理等職務。2016年12月加入
華泰柏瑞基金管理有限公司。
翟軍先生:董事,學士,曾任職於江蘇省國際信托投資公司、信泰證券,2009年9月進入華泰證券工作,
曾任零售客戶服務總部總經理助理、經紀業務總部副總經理、浙江分公司總經理等職務。現任華泰證券股
份有限公司上海分公司總經理。
RajeevMittal先生:董事,學士,1992年加入美國國際集團,2009至2011年擔任柏瑞投資(歐洲分公司)
總經理,新興市場投資主管,全球固定收益研究團隊主管和行政總裁(歐洲分公司)。2011年至今擔任
柏瑞投資亞洲有限公司業務行政總裁(亞洲,日本除外)、總經理、新興市場投資總管,全球固定收益研
究團隊主管。
楊智雅女士:董事,碩士,曾就職於升強工業股份有限公司,華之傑國際商業顧問有限公司,1992年
4月至1996年12月任AIG友邦證券投資顧問股份有限公司管理部經理,1997年1月至2001年7月任
AIG友邦證券投資信托股份有限公司管理部經理、資深經理、協理,2001年7月至2010年2月任AIG友
邦證券投資顧問股份有限公司副總經理、總經理、董事長暨總經理。2010年2月至今任柏瑞證券投資顧
問股份有限公司董事長暨總經理、總經理。
韓勇先生:董事,博士,曾任職於君安證券有限公司、華夏證券有限公司和中國證券監督管理委員會,
2007年7月至2011年9月任華安基金管理有限公司副總經理。2011年10月加入華泰柏瑞基金管理有限
公司。
楊科先生:獨立董事,學士,2001年至今任北京市天元律師事務所律師。2010年至今任該律師事務所合
夥人。
李亦宜女士:獨立董事,碩士,曾任職於LazardCo.舊金山辦事處以及LazardAsia香港辦事處,2010年至
2013年曾擔任JapanResidentialAssetsManagementLimited董事。2002年至今歷任
ArgyleStreetManagementLimited基金經理、執行董事,2006年至今同時擔任新加坡上市公司TIHLimited董
事。
文光偉先生:獨立董事,博士,1983年至2015年先後任中國人民大學會計系助教、會計系講師、中國人
民大學商學院會計系副教授、碩士生導師,1989年12月至1991年6月期間兼職於香港普華會計公司審
計部。2015年3月從中國人民大學退休。
沈志群先生:獨立董事,學士,1978年至1987年先後在中國建築科學研究院、國傢建委政策研究室、國
傢建設部經濟研究所從事研究工作,任研究室副主任,1987年至1997年先後任國傢計委投資研究所研究
室主任、所長助理、副所長(副司級),1997年任國傢計委宏觀經濟研究院科研部主任(正司級),
2000年任國傢計委(國傢發改委)宏觀經濟研究院院長助理,2001年至2014年任北京國宏物業管理有限
公司(宏觀院下屬)總經理。2014年退休,現任中國投資協會副會長。
2、監事會成員
何雅茵女士:監事會主席,2001-2004年任安永會計師事務所金融服務審計,2004-2013任施羅德投資香
港財務部會計,2013年任卓譽金融服務有限公司財務部經理,2014年至今任柏瑞投資財務部助理副總裁。
劉曉冰先生:監事,二十二年證券從業經歷。1993年12月進入公司,曾任無錫解放西路營業部總經理助
理、副總經理、總經理,無錫永樂路營業部負責人,無錫城市中心營業部總經理,無錫分公司總經理等職
務。現任華泰證券股份有限公司蘇州分公司總經理。
柳軍先生:監事,碩士,2000-2001年任上海汽車集團財務有限公司財務,2001-2004年任華安基金管理
有限公司高級基金核算員,2004年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任基金事務部總監、上證紅
利ETF基金經理助理、上證紅利ETF基金經理,2010年10月起擔任指數投資部副總監。2011年1月起兼
任華泰柏瑞上證中小盤ETF基金、華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接基金基金經理。2012年5月起擔任華泰
柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯接基金基金經理。2015年2月起任指數投資部總監。2015年
5月起任華泰柏瑞中證500ETF及華泰柏瑞中證500ETF聯接基金的基金經理。
童輝先生:監事,碩士。1997-1998年任上海眾恒信息產業有限公司程序員,1998-2004年任國泰基金管
理有限公司信息技術部經理,2004年4月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,現任信息技術與電子商務部
總監。
3、總經理及其他高級管理人員
韓勇先生:總經理,博士,曾任職於君安證券有限公司、華夏證券有限公司和中國證券監督管理委員會,
2007年7月至2011年9月任華安基金管理有限公司副總經理。2011年10月加入華泰柏瑞基金管理有限
公司。
王溯舸先生:副總經理,碩士,1997-2000年任深圳特區證券公司總經理助理、副總經理,2001-2004年
任華泰證券股份有限公司受托資產管理總部總經理。
陳暉女士:督察長,碩士,1993-1999年任江蘇證券有限責任公司北京代表處代表,1999-2004年任華泰
證券股份有限公司北京總部總經理。
房偉力先生:副總經理,碩士,1997-2001年就職於上海證券交易所登記結算公司,2001-2004年任華安基
金管理有限公司部門總監,2004-2008年5月任華泰柏瑞基金管理有限公司總經理助理。
田漢卿女士:副總經理。曾在美國巴克萊全球投資管理有限公司(BGI)擔任投資經理,2012年8月加入
華泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金的基金經理,
2013年10月起任公司副總經理,2014年12月起任華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金的基
金經理,2015年3月起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金的基金經理和華泰柏瑞量化驅動靈活配
置混合型證券投資基金的基金經理,2015年6月起任華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金的
基金經理和華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金的基金經理,2016年5月起
任華泰柏瑞量化對沖穩健收益定期開放混合型發起式證券投資基金的基金經理,2017年3月起任華泰柏
瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理,2017年5月起任華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證
券投資基金的基金經理。本科與研究生畢業於清華大學,MBA畢業於美國加州大學伯克利分校哈斯商學
院。
高山先生,副總經理,博士。2001年5月至2013年7月任職於全國社會保障基金理事會投資部,任處長;
2013年7月起加入華泰柏瑞基金管理有限公司。本科畢業於山東大學經濟管理學院,碩士畢業於中國人
民銀行研究生部,博士畢業於財政部財政科學研究所研究生部。
董元星先生,副總經理,博士。2006.9-2008.12任巴克萊資本(紐約)債券交易員,2009.3-2012.8任華夏
基金管理有限公司基金經理。2012年8月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部總監。2013年
10月起任華泰柏瑞穩健收益債券型證券投資基金的基金經理。2014年2月起任總經理助理。2015年
12月起任公司副總經理。北京大學經濟學學士,紐約大學STERN商學院金融學博士。
程安至先生,副總經理,碩士。1997.9-2001.1任中國工商銀行上海市分行信貸經理,2001.2-2012.4任華
安基金管理有限公司市場部銷售總監。2012年5月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,任總經理助理。
2015年12月起任公司副總經理。本科畢業於華東師范大學國際金融專業,碩士畢業於上海財經大學國民
經濟學專業,EMBA畢業於上海交通大學中歐國際工商學院。
4、本基金基金經理
田漢卿女士,同上。
5、投資決策委員會成員
主席:總經理韓勇先生;
成員:副總經理王溯舸先生;副總經理高山先生;副總經理田漢卿女士;副總經理董元星先生;投資部總
監方倫煜先生;投資部總監呂慧建先生
列席人員:督察長陳暉女士;投資決策委員會主席指定的其他人員。
上述人員之間不存在近親屬關系。
(三)基金管理人的職責
1、依法募集基金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回、
轉換和登記事宜;
2、辦理基金備案手續;
3、自基金合同生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,建立健全內部風險控制、
監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管
理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資;
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益;
5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告;
6、編制季度、半年度和年度基金報告;
7、計算並公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回價格;按規定受理申購和贖回申請,及時、足額
支付贖回款項;采取適當合理的措施使計算開放式基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合基金
合同等法律文件的規定;
8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;
9、依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持
有人依法召集基金份額持有人大會;
10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表、代表基金簽訂的重大合同及其他相關資料;
11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為;
12、組織並參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;
13、中國證監會規定的其他職責。
(四)基金管理人的承諾
1、本基金管理人承諾嚴格遵守現行有效的相關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,
建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證
監會有關規定的行為發生。
2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關法律法規,建立健全的內
部控制制度,采取有效措施,防止下列行為發生:
(1)將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資;
(2)不公平地對待其管理的不同基金財產;
(3)利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人謀取利益;
(4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;
(5)法律法規或中國證監會禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國傢有關法律、法規及行業規
范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:
(1)越權或違規經營;
(2)違反基金合同或托管協議;
(3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益;
(4)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假;
(5)拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;
(6)玩忽職守、濫用職權;
(7)違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,泄漏在任職期間知悉
的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息;
(8)違反證券交易場所業務規則,利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格,擾亂市場秩序;
(9)貶損同行,以抬高自己;
(10)以不正當手段謀求業務發展;
(11)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象;
(12)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;
(13)其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。
4、基金經理承諾
(1)依照有關法律、法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益;
(2)不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益;
(3)不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,泄漏在任職期間知
悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息;
(4)不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
(五)基金管理人的內部控制制度
1、內部控制的原則
(1)健全性原則。內部控制必須覆蓋公司各個部門和各級崗位,並滲透到各項業務過程,涵蓋決策、執
行、監督、反饋等各個經營環節;
(2)有效性原則。通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程序,維護內控制度的有效執行;
(3)獨立性原則。公司在精簡的基礎上設立能夠充分滿足經營運作需要的機構、部門和崗位,各機構、
部門和崗位職能上保持相對獨立。內部控制的檢查評價部門必須獨立於內部控制的建立和執行部門;
(4)相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應權責分明、相互制衡,消除內部控制中的盲點;
(5)防火墻原則。公司基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離,基金投資研究、決策、執行、
清算、評估等部門和崗位,應當在物理上和制度上適當隔離,以達到風險防范的目的;
(6)成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高經濟效益,以合理的控制成本
達到最佳的內部控制效果。
2、內部控制的主要內容
(1)控制環境
董事會下設風險管理與審計委員會,全面負責公司的風險管理、風險控制和財務監控,審查公司的內控制
度,並對重大關聯交易進行審計;董事會下設薪酬、考核與資格審查委員會,對董事、總經理、督察長、
財務總監和其他高級管理人員的候選人進行資格審查以確保其具有中國證監會所要求的任職資格,制定董
事、監事、總經理、督察長、財務總監、其他高級管理人員及基金經理的薪酬/報酬計劃或方案。
公司管理層在總經理領導下,認真執行董事會確定的內部控制戰略,為瞭有效貫徹公司董事會制定的經營
方針及發展戰略,設立瞭投資決策委員會和風險控制委員會,就基金投資和風險控制等發表專業意見及建
議。
公司設立督察長,對董事會負責,主要負責對公司內部控制的合法合規性、有效性和合理性進行審查,發
現重大風險事件時向公司董事長和中國證監會報告。
(2)風險評估
公司風險控制人員定期評估公司風險狀況,范圍包括所有能對經營目標產生負面影響的內部和外部因素,
評估這些因素對公司總體經營目標產生影響的程度及可能性,並將評估報告報公司董事會及高層管理人員。
(3)控制活動
控制活動包括自我控制、職責分離、監察稽核、實物控制、業績評價、嚴格授權、資產分離、危機處理等
政策、程序或措施。
自我控制以各崗位的目標責任制為基礎,是內部控制的第一道防線。在公司內部建立科學、嚴格的崗位分
離制度,在相關部門和相關崗位之間建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度,後續部門及崗位對前一
部門及崗位負有監督責任,使相互監督制衡的機制成為內部控制的第二道防線。充分發揮督察長和法律監
察部對各崗位、各部門、各機構、各項業務全面監察稽核作用,建立內部控制的第三道防線。
(4)信息與溝通
公司建立瞭內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系,形成瞭自上而下的信息傳播渠道和自下而上的信息
呈報渠道。通過建立有效的信息交流渠道,保證瞭公司員工及各級管理人員可以充分瞭解與其職責相關的
信息,並及時送達適當的人員進行處理。
(5)內部監控
內部監控由公司風險管理與審計委員會、督察長、風險控制委員會和法律監察部等部門在各自的職權范圍
內開展。本公司設立瞭獨立於各業務部門的法律監察部,其中監察稽核人員履行內部稽核職能,檢查、評
價公司內部控制制度合理性、完備性和有效性,監督公司內部控制制度的執行情況,揭示公司內部管理及
基金運作中的風險,及時提出改進意見,促進公司內部管理制度有效地執行。
3、基金管理人關於內部控制的聲明
(1)基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任;
(2)本公司承諾以上關於內部控制制度的披露真實、準確;
(3)本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度。
二、基金托管人
(一)基金托管人情況
1、基本情況
名稱:中國建設銀行股份有限公司(簡稱:中國建設銀行)
住所:北京市西城區金融大街25號
辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人:王洪章
成立時間:2004年09月17日
組織形式:股份有限公司
註冊資本:貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間:持續經營
基金托管資格批文及文號:中國證監會證監基字[1998]12號
聯系人:田青
聯系電話:(010)67595096
中國建設銀行成立於1954年10月,是一傢國內領先、國際知名的大型股份制商業銀行,總部設在北京。
本行於2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市(股票代碼939),於2007年9月在上海證券交易所掛牌上
市(股票代碼601939)。
資產負債穩步增長。2016年末,本集團資產總額20.96萬億元,較上年增加2.61萬億元,增幅14.25%,
其中客戶貸款總額11.76萬億元,較上年增加1.27萬億元,增幅12.13%。負債總額19.37萬億元,較上年
增加2.47萬億元,增幅14.61%,其中客戶存款總額15.40萬億元,較上年增加1.73萬億元,增幅
12.69%。
核心財務指標表現良好。積極消化五次降息、利率市場化等因素影響,本集團實現凈利潤2,323.89億元,
較上年增長1.53%。手續費及傭金凈收入1,185.09億元,在營業收入中的占比較上年提升0.83個百分點。
平均資產回報率1.18%,加權平均凈資產收益率15.44%,凈利息收益率2.20%,成本收入比為27.49%,資
本充足率14.94%,均居同業領先水平。
2016年,本集團先後獲得國內外知名機構授予的100餘項重要獎項。榮獲《歐洲貨幣》2016中國最佳銀
行,《環球金融》2016中國最佳消費者銀行、2016亞太區最佳流動性管理銀行,《機構投資者》人民幣
國際化服務鉆石獎,《亞洲銀行傢》中國最佳大型零售銀行獎及中國銀行業協會年度最具社會責任金融機
構獎。本集團在英國《銀行傢》2016年世界銀行1000強排名中,以一級資本總額繼續位列全球第2;在
美國《財富》2016年世界500強排名第22位。
中國建設銀行總行設資產托管業務部,下設綜合處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信托股權市
場處、QFII托管處、養老金托管處、清算處、核算處、跨境托管運營處、監督稽核處等10個職能處室,
在上海設有投資托管服務上海備份中心,共有員工220餘人。自2007年起,托管部連續聘請外部會計師
事務所對托管業務進行內部控制審計,並已經成為常規化的內控工作手段。
2、主要人員情況
趙觀甫,資產托管業務部總經理,曾先後在中國建設銀行鄭州市分行、總行信貸部、總行信貸二部、行長
辦公室工作,並在中國建設銀行河北省分行營業部、總行個人銀行業務部、總行審計部擔任領導職務,長
期從事信貸業務、個人銀行業務和內部審計等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
龔毅,資產托管業務部副總經理,曾就職於中國建設銀行北京市分行國際部、營業部並擔任副行長,長期
從事信貸業務和集團客戶業務等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
黃秀蓮,資產托管業務部副總經理,曾就職於中國建設銀行總行會計部,長期從事托管業務管理等工作,
具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
原玎,資產托管業務部副總經理,曾就職於中國建設銀行總行國際業務部,長期從事海外機構及海外業務
管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶營銷拓展等工作,具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
3、基金托管業務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行,中國建設銀行一直秉持以客戶為中心的經營理念,
不斷加強風險管理和內部控制,嚴格履行托管人的各項職責,切實維護資產持有人的合法權益,為資產委
托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展,中國建設銀行托管資產規模不斷擴大,托管業務品種不
斷增加,已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年
金等產品在內的托管業務體系,是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2017年一季度末,
中國建設銀行已托管719隻證券投資基金。中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平,贏得瞭業
內的高度認同。中國建設銀行連續11年獲得《全球托管人》、《財資》、《環球金融》中國最佳托管銀
行、中國最佳次托管銀行、最佳托管專傢QFII等獎項,並在2016年被《環球金融》評為中國市場唯一一
傢最佳托管銀行。
(二)基金托管人的內部控制制度
1、內部控制目標
作為基金托管人,中國建設銀行嚴格遵守國傢有關托管業務的法律法規、行業監管規章和本行內有關管理
規定,守法經營、規范運作、嚴格監察,確保業務的穩健運行,保證基金財產的安全完整,確保有關信息
的真實、準確、完整、及時,保護基金份額持有人的合法權益。
2、內部控制組織結構
中國建設銀行設有風險與內控管理委員會,負責全行風險管理與內部控制工作,對托管業務風險控制工作
進行檢查指導。資產托管業務部配備瞭專職內控合規人員負責托管業務的內控合規工作,具有獨立行使內
控合規工作職權和能力。
3、內部控制制度及措施
資產托管業務部具備系統、完善的制度控制體系,建立瞭管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流程,
可以保證托管業務的規范操作和順利進行;業務人員具備從業資格;業務管理嚴格實行復核、審核、檢查
制度,授權工作實行集中控制,業務印章按規程保管、存放、使用,賬戶資料嚴格保管,制約機制嚴格有
效;業務操作區專門設置,封閉管理,實施音像監控;業務信息由專職信息披露人負責,防止泄密;業務
實現自動化操作,防止人為事故的發生,技術系統完整、獨立。
(三)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
1、監督方法
依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定,監督所托管基金的投資運作。利用自行開發的新一代托
管應用監督子系統,嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定,對基金管理人運作基金的投資比例、投資
范圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中,對基金管
理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。
2、監督流程
1)每工作日按時通過新一代托管應用監督子系統,對各基金投資運作比例控制等情況進行監控,如發現
投資異常情況,向基金管理人進行風險提示,與基金管理人進行情況核實,督促其糾正,如有重大異常事
項及時報告中國證監會。
2)收到基金管理人的劃款指令後,對指令要素等內容進行核查。
3)根據基金投資運作監督情況,定期編寫基金投資運作監督報告,對各基金投資運作的合法合規性和投
資獨立性等方面進行評價,報送中國證監會。
4)通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易,電話或書面要求基金管理人進行解釋或舉證,並及時
報告中國證監會。
三、相關服務機構
(一)基金份額發售機構
基金份額發售機構包括基金管理人的直銷機構和代銷機構的銷售網點。
1、直銷機構:
華泰柏瑞基金管理有限公司
註冊地址:上海浦東新區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號樓17層
辦公地址:上海浦東新區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號樓17層
法定代表人:賈波
電話:(021)38784638
傳真:(021)50103016
聯系人:汪瑩白
客服電話:400-888-0001,(021)38784638
公司網址:www.huatai-pb.com
2、代銷機構
1)中國銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區復興門內大街1號
辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號
法定代表人:田國立
傳真:(010)66594853
客服電話:95566
公司網址:www.boc.cn
2)中國建設銀行股份有限公司
註冊地址:北京市西城區金融大街25號
辦公地址:北京市西城區金融大街25號
法定代表人:王洪章
傳真:(010)66275654
客服電話:95533
公司網址:www.ccb.com
3)招商銀行股份有限公司
註冊地址:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人:李建紅
聯系人:鄧炯鵬
電話:(0755)83198888
傳真:(0755)83195109
客服電話:95555
公司網址:www.cmbchina.com
4)嘉興銀行股份有限公司
註冊地址:嘉興市建國南路409號
辦公地址:嘉興市建國南路409號
法定代表人:許洪明
聯系人:陳兢
電話:0573-82082676
傳真:0573-82099678
客服電話:0573-96528
公司網址:www.bojx.com
5)哈爾濱銀行股份有限公司
註冊地址:哈爾濱市道裡區尚志大街160號
辦公地址:哈爾濱市道裡區尚志大街160號
法定代表人:郭志文
聯系人:遇璽
電話:(0451)86779018
傳真:(0451)86779018
客服電話:95537或400-609-5537
公司網址:www.hrbb.com.cn
6)渤海證券股份有限公司
註冊地址:天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
辦公地址:天津市南開區賓水西道8號
法定代表人:王春峰
聯系人:王星
電話:(022)28451922
傳真:(022)28451892
客服電話:400-651-5988
公司網址:www.bhzq.com
7)長城證券股份有限公司
註冊地址:廣東省深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層
辦公地址:廣東省深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層
法定代表人:黃耀華
聯系人:高峰
電話:(0755)83516094
傳真:(0755)83515567
客服電話:(0755)33680000、400-6666-888
公司網址:www.cgws.com
8)第一創業證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田區福華一路115號投行大廈18樓
辦公地址:深圳市福田區福華一路115號投行大廈18樓
法定代表人:劉學民
聯系人:吳軍
電話:(0755)23838751
傳真:(0755)23838750
客服電話:400-888-1888
公司網址:www.firstcapital.com.cn
9)東海證券股份有限公司
註冊地址:江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層
辦公地址:上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈
法定代表人:趙俊
電話:021-20333333
傳真:021-50498825
聯系人:王一彥
客服電話:95531;400-8888-588
網址:www.longone.com.cn
10)東吳證券股份有限公司
註冊地址:江蘇省蘇州市工業園區星陽街5號
辦公地址:江蘇省蘇州市工業園區星陽街5號
法定代表人:吳永敏
聯系人:方曉丹
電話:(0512)65581136
傳真:(0512)65588021
客服電話:400-860-1555或96288
公司網址:www.dwzq.com.cn
11)光大證券股份有限公司
註冊地址:上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人:薛峰
聯系人:周潔瑾
電話:(021)22169999
傳真:(021)22169134
客服電話:95525
公司網址:www.ebscn.com
12)國都證券股份有限公司
註冊地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層
辦公地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層
法定代表人:常喆
聯系人:黃靜
電話:(010)84183333
傳真:(010)84183311-3389
客服電話:400-818-8118
公司網址:www.guodu.com
13)國泰君安證券股份有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓
法定代表人:楊德紅
聯系人:芮敏棋
電話:(021)38676666
傳真:(021)38670666
客服電話:95521
公司網址:www.gtja.com
14)申萬宏源西部證券有限公司
註冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路35號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區北京南路358號大成國際大廈20樓
法定代表人:韓志謙
聯系人:王懷春
電話:0991-2307105
傳真:0991-2301802
客服電話:400-800-0562
公司網址:www.swhysc.com
15)華寶證券有限責任公司
註冊地址:上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心57樓
辦公地址:上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心57樓
法定代表人:陳林
聯系人:劉聞川
電話:68778790
傳真:68777992
客服電話:4008209898
公司網址:www.cnhbstock.com
16)華福證券有限責任公司
註冊地址:福州市五四路157號新天地大廈7、8層
辦公地址:福建省福州市五四路157號新天地大廈7-10層
法定代表人:黃金琳
聯系人:徐松梅
電話:(0591)83893286
傳真:(0591)87383610
客服電話:96326(福建省外請加撥0591)
公司網址:www.hfzq.com.cn
17)華龍證券股份有限公司
註冊地址:甘肅省蘭州市靜寧路308號
辦公地址:甘肅省蘭州市靜寧路308號
法定代表人:李曉安
聯系人:鄧鵬怡
電話:(0931)4890208
傳真:(0931)4890118
客服電話:(0931)4890100、4890619、4890618
公司網址:www.hlzqgs.com
18)華泰證券股份有限公司
註冊地址:南京市江東中路228號
辦公地址:南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場、深圳市福田區深南大道4011號港中旅大廈18樓
法定代表人:周易
聯系人:龐曉雲
電話:0755-82492193
傳真:0755-82492962(深圳)
客服電話:95597
公司網址:www.htsc.com.cn
19)華西證券有限責任公司
註冊地址:四川省成都市陜西街239號
辦公地址:四川省成都市陜西街239號
法定代表人:楊炯洋
聯系人:金達勇
電話:(0755)83025723
傳真:(0755)83025991
客服電話:400-888-8818
公司網址:www.hx168.com.cn
20)華鑫證券有限責任公司
註冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01(b)單元
辦公地址:上海市肇傢浜路750號
法定代表人:俞洋
聯系人:陳敏
電話:(021)64316642
傳真:(021)64333051
客服電話:400-109-9918、021-32109999、029-68918888
公司網址:www.cfsc.com.cn
21)平安證券股份有限公司
註冊地址:深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
辦公地址:深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層(518048)
法定代表人:謝永林
聯系人:石靜武
電話:(021)38631117
傳真:(021)58991896
客服電話:95511*8
公司網址:stock.pingan.com
22)中泰證券股份有限公司
註冊地址:山東省濟南市經七路86號
辦公地址:山東省濟南市經七路86號23層
法定代表人:李瑋
聯系人:吳陽
電話:(0531)68889155
傳真:(0531)68889752
客服電話:95538
公司網址:www.zts.com.cn
23)山西證券股份有限公司
註冊地址:山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
辦公地址:山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
法定代表人:侯巍
聯系人:郭熠
電話:(0351)8686659
傳真:(0351)8686619
客服電話:400-666-1618、(0351)95573
公司網址:www.i618.com.cn
24)上海證券有限責任公司
註冊地址:上海市西藏中路336號
辦公地址:上海市四川中路213號久事商務大廈7樓
法定代表人:龔德雄
聯系人:許曼華
電話:021-53686888
傳真:021-53686100,021-53686200
客服電話:021-962518
公司網址:www.962518.com
25)申萬宏源證券有限公司
註冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
法定代表人:李梅
聯系人:黃瑩
電話:(021)33389888
傳真:(021)33388224
客服電話:95523或4008895523
公司網址:www.swhysc.com
26)天相投資顧問有限公司
註冊地址:北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701
辦公地址:北京市西城區新街口外大街28號C座5層
法定代表人:林義相
聯系人:尹伶
電話:(010)66045152
傳真:(010)66045518
客服電話:(010)66045678
公司網址:www.txsec.com或www.jjm.com.cn
27)西南證券股份有限公司
註冊地址:重慶市江北區橋北苑8號
辦公地址:重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈
法定代表人:吳堅
聯系人:張煜
電話:(023)63786141
傳真:(023)63810422
客服電話:400-809-6096
公司網址:www.swsc.com.cn
28)信達證券股份有限公司
註冊地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人:張志剛
聯系人:尹旭航
電話:010-63081000
傳真:010-63080978
客服電話:95321
公司網址:www.cindasc.com
29)中國中投證券有限責任公司
註冊地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址:深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至21層
法定代表人:高濤
聯系人:劉毅
電話:(0755)82023442
傳真:(0755)82026539
客服電話:95532
公司網址:www.china-invs.cn
30)中信建投證券股份有限公司
註冊地址:北京市安立路66號4號樓
辦公地址:北京市朝陽門內大街188號
法定代表人:王常青
聯系人:權唐
電話:400-8888-108
傳真:(010)65182261
客服電話:400-888-8108
公司網址:www.csc108.com
31)中信證券(山東)有限責任公司
註冊地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層
辦公地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層(266061)
法定代表人:楊寶林
聯系人:趙艷青
電話:(0532)85022326
傳真:(0532)85022605
客服電話:95548
公司網址:www.citicssd.com
32)中信證券股份有限公司
註冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
法定代表人:王東明
聯系人:侯艷紅
電話:(010)60838888
傳真:(010)60833739
客服電話:95558
公司網址:www.cs.ecitic.com
33)華安證券股份有限公司
註冊地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
辦公地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號財智中心B1座
法定代表人:李工
聯系人:范超
電話:0551-65161821
傳真:0551-65161672
客服電話:400-809-6518(全國)96518(安徽)
公司網址:www.hazq.com
34)東亞銀行(中國)有限公司
註冊地址:上海浦東新區花園石橋路66號東亞銀行大廈29樓
辦公地址:上海浦東新區花園石橋路66號東亞銀行大廈
法定代表人:李國寶
聯系人:楊俊
電話:021-38663866
客服電話:800-830-3811
公司網址:www.hkbea.com.cn
35)中信期貨有限公司
註冊地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層
辦公地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層
法定代表人:張皓
聯系人:洪誠
電話:0755-23953913
傳真:0755-83217421
客服電話:400-990-8826
公司網址:www.citicsf.com
36)泰誠財富基金銷售(大連)有限公司
註冊地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號
辦公地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號
法定代表人:林卓
聯系人:張曉輝
電話:0411-88891212
傳真:0411-88891212
客服電話:400-641-1999
公司網址:www.taichengcaifu.com
37)一路財富(北京)信息科技有限公司
註冊地址:北京市西城區車公莊大街9號院5號樓702室
辦公地址:北京市西城區阜成門外大街2號萬通新世界A座2208
法定代表人:吳雪秀
聯系人:段京璐
電話:010-88312877
傳真:010-88312099
客服電話:400-001-1566
公司網址:www.yilucaifu.com
38)大同證券有限責任公司
註冊地址:大同市城區迎賓街15號桐城中央21層
辦公地址:山西省太原市長治路111號山西世貿中心A座12、13層
法定代表人:董祥
聯系人:薛津
電話:0351-4130322
傳真:0351-7219891
客服電話:400-712-1212
公司網址:http://www.dtsbc.com.cn
39)嘉實財富管理有限公司
註冊地址:上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期46層4609-10單元
辦公地址:北京市朝陽區建國路91號金地中心A座6層
法定代表人:趙學軍
聯系人:餘永鍵
電話:010-85097570
傳真:010-85097308
客服電話:400-021-8850
公司網址:www.harvestwm.cn
40)開源證券股份有限公司
註冊地址:西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
辦公地址:西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層
法定代表人:李剛
聯系人:袁偉濤
電話:029-81887060
傳真:029-81887060
客服電話:4008608866
公司網址:www.kysec.cn
41)徽商銀行股份有限公司
註冊地址:安徽合肥安慶路79號天徽大廈A座
辦公地址:安徽合肥安慶路79號天徽大廈A座
法定代表人:李宏鳴
聯系人:葉卓偉
電話:0551-62667635
傳真:0551-62667684
客服電話:96588
公司網址:www.hsbank.com.cn
42)上海基煜基金銷售有限公司
註冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室
辦公地址:上海市楊浦區昆明路518號北美廣場A座1002室
法定代表人:王翔
聯系人:俞申莉
電話:021-65370077
傳真:021-55085991
客服電話:4008-205-369
公司網址:www.jiyufund.com.cn
43)乾道金融信息服務(北京)有限公司
註冊地址:北京市海淀區東北旺村南1號樓7層7117室
辦公地址:北京市西城區德外大街合生財富廣場1302室
法定代表人:王興吉
聯系人:高雪超
電話:18601207732
傳真:010-82057741
客服電話:4000888080
公司網址:www.qiandaojr.com
44)北京匯成基金銷售有限公司
註冊地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108
辦公地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108
法定代表人:王偉剛
聯系人:丁向坤
電話:010-56282140
傳真:010-62680827
客服電話:4006199059
公司網址:www.hcjijin.com
45)大連網金金融信息服務有限公司
註冊地址:遼寧省大連市沙河口區體壇路22號2層202室
辦公地址:遼寧省大連市沙河口區體壇路22號2層202室
法定代表人:卜勇
聯系人:賈偉剛
電話:0411-3902-7828
傳真:(0411)39027888
客服電話:4000-899-100
公司網址:www.yibaijin.com
46)奕豐金融服務(深圳)有限公司
註冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入住深圳市前海商務秘書有限公司)
辦公地址:深圳市南山區海德三路海岸大廈東座1115室,1116室及1307室
法定代表人:TANYIKKUAN
聯系人:陳廣浩
電話:0755-89460500
傳真:0755-21674453
客服電話:400-684-0500
公司網址:www.ifastps.com.cn
47)北京懶貓金融信息服務有限公司
註冊地址:北京市石景山區石景山路31號院盛景國際廣場3號樓1119
辦公地址:北京市朝陽區四惠東通惠河畔產業園區1111號
(國投尚科大廈5層)
法定代表人:許現良
聯系人:李雪
電話:13426481033
傳真:010-87723200
客服電話:4001-500-882
公司網址:www.lanmao.com
48)北京新浪倉石基金銷售有限公司
註冊地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
辦公地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室
法定代表人:李昭琛
聯系人:付文紅
電話:010-60616511
傳真:8610-62676582
客服電話:010-62675369
公司網址:www.xincai.com
49)尚智逢源(北京)基金銷售有限公司
註冊地址:北京市門頭溝區石龍經濟開發區永安路20號3號樓B1-6525室
辦公地址:北京市門頭溝區石龍經濟開發區永安路20號3號樓B1-6525室
法定代表人:劉磊
聯系人:劉蕾
電話:010-65602060/15618301166
傳真:010-65602060
客服電話:400-920-6677
公司網址:http://www.szfyfund.com
50)北京微動利投資管理有限公司
註冊地址:北京市石景山區古城西路113號景山財富中心341
辦公地址:北京市石景山區古城西路113號景山財富中心341
法定代表人:梁洪軍
聯系人:季長軍
電話:010-52609656(業務電話)
傳真:010-51957430
客服電話:400-819-6665
公司網址:www.buyforyou.com.cn
51)廈門市鑫鼎盛控股有限公司
註冊地址:廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504
辦公地址:廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504
法定代表人:陳洪生
聯系人:陳承智
電話:0592-3122673
傳真:0592-3122701
客服電話:4009180808
公司網址:www.xds.com.cn
52)北京晟視天下投資管理有限公司
註冊地址:北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室
辦公地址:北京市朝陽區朝外大街甲六號萬通中心D座21層
法定代表人:蔣煜
聯系人:薑斌徐長征劉聰慧
電話:010-58170708
傳真:010-58170900
客服電話:400-818-8866
公司網址:http://www.shengshiview.com/
53)聯訊證券股份有限公司
註冊地址:廣東省惠州市江北東江三路55號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層
辦公地址:廣東省惠州市江北東江三路55號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層
法定代表人:徐剛
聯系人:彭蓮
電話:0752-2119700
傳真:0752-2119660
客服電話:95564
公司網址:www.lxsec.com
54)北京恒天明澤基金銷售有限公司
註冊地址:北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室
辦公地址:北京市朝陽區東三環北路甲19號SOHO嘉盛中心30層3001室
法定代表人:李悅
聯系人:張曄
電話:010-56642600
傳真:010-56642623
客服電話:4007868868
公司網址:www.chtfund.com
55)濟安財富(北京)資本管理有限公司
註冊地址:北京市朝陽區東三環中路7號4號樓40層4601室
辦公地址:北京市朝陽區東三環中路7號北京財富中心A座46層
法定代表人:楊健
聯系人:李海燕
電話:010-65309516-814
傳真:010-65330699
客服電話:400-673-7010
公司網址:www.jianfortune.com
56)深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司
註冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
辦公地址:深圳市福田區深南大道6019號金潤大廈23A
法定代表人:高鋒
聯系人:廖苑蘭
電話:0755-83655588
傳真:0755-83655518
客服電話:400-804-8688
公司網址:www.keynesasset.com
57)上海攀贏金融信息服務有限公司
註冊地址:上海市閘北區廣中西路1207號306室
辦公地址:上海浦東新區銀城中路488號太平金融大廈603單元
法定代表人:田為奇
聯系人:田為奇
電話:13701668092
傳真:021-68889283
客服電話:021-68889082
公司網址:www.pytz.cn
公司網址:www.dzqh.com.cn
58)徽商期貨有限責任公司
註冊地址:蕪湖路258號
辦公地址:蕪湖路258號
法定代表人:吳國華
聯系人:蔡芳
電話:0551-62862801
傳真:0551-62862801
客服電話:4008878707
公司網址:www.hsqh.net
59)南京途牛金融信息服務有限公司
註冊地址:南京市玄武區玄武大道699-1號
辦公地址:南京市玄武區玄武大道699-1號
法定代表人:宋時琳
聯系人:王旋
電話:02586853969
傳真:025-86853960
客服電話:4007-999-999轉3
公司網址:http://jr.tuniu.com
60)上海東證期貨有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區浦電路500號期貨大廈14樓
辦公地址:上海市黃浦區中山南路318號2號樓22樓
法定代表人:盧大印
聯系人:龔栩生
電話:021-63325888-3916
傳真:021-63326752
客服電話:95503
公司網址:www.dzqh.com.cn
61)民生證券股份有限公司
註冊地址:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座18層
辦公地址:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座18層
法定代表人:馮鶴年
聯系人:李微
電話:010-85127570
傳真:010-85127641
客服電話:4006198888
公司網址:www.mszq.com
62)上海華夏財富投資管理有限公司
註冊地址:上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室
辦公地址:北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層
法定代表人:李一梅
聯系人:仲秋玥
電話:010-88066632
傳真:010-88066552
客服電話:400-817-5666
公司網址:www.amcfortune.com
63)金惠傢保險代理有限公司
註冊地址:北京市海淀區東升園公寓1號樓1層南部
辦公地址:北京西城區阜成門外大街2號萬通新世界A2106
法定代表人:夏予柱
聯系人:胡明哲
電話:010-68091380
傳真:010-68091380
客服電話:400-855-7333
公司網址:www.jhjfund.com
64)武漢市伯嘉基金銷售有限公司
註冊地址:湖北省武漢市江漢區武漢中央商務區泛海國際SOHO城(一期)第七幢23層1號4號
辦公地址:湖北省武漢市江漢區武漢中央商務區泛海國際SOHO城(一期)第七幢23層1號4號
法定代表人:陶捷
聯系人:沈怡
電話:027-87006009-8027
傳真:027-87008010
客服電話:400-027-9899
公司網址:http://www.buyfunds.cn/
65)大有期貨有限公司
註冊地址:湖南省長沙市天心區芙蓉南路二段128號現代廣場三、四樓
辦公地址:湖南省長沙市天心區芙蓉南路二段128號現代廣場三、四樓
法定代表人:沈眾輝
聯系人:馬科
電話:0731-84409106
傳真:0731-84409009
客服電話:4006365058
公司網址:www.dayouf.com
66)聯儲證券有限責任公司
註冊地址:廣東省深圳市福田區華強北路聖廷苑B座26樓
辦公地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路333號金磚大廈8樓
法定代表人:沙常明
聯系人:丁倩雲
電話:010-56177851
傳真:010-56177855
客服電話:400-620-6868
公司網址:www.lczq.com
67)上海長量基金銷售投資顧問有限公司
註冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
辦公地址:上海市浦東新區浦東大道555號裕景國際B座16層
法定代表人:張躍偉
聯系人:苗明
電話:021-20691923
傳真:021-2069-1861
客服電話:400-820-2899
公司網站:www.erichfund.com
68)上海好買基金銷售有限公司
註冊地址:上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室
辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906室
法定代表人:楊文斌
聯系人:陸敏
電話:021-20211847
傳真:021-68596916
客服電話:400-700-9665
公司網址:www.ehowbuy.com
69)上海天天基金銷售有限公司
註冊地址:上海市徐匯區龍田路190號二號樓2層
辦公地址:上海市徐匯區龍田路195號3C座10樓
法定代表人:其實
聯系人:朱鈺
電話:021-54509988-1071
傳真:021-64383798
客服電話:400-181-8188
公司網址:www.1234567.com.cn
70)深圳眾祿金融控股股份有限公司
註冊地址:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓
辦公地址:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓
法定代表人:薛峰
聯系人:童彩平
電話:0755-33227950
傳真:0755-33227951
客服電話:4006-788-887
公司網址:www.jjmmw.com;www.zlfund.cn
71)北京展恒基金銷售股份有限公司
註冊地址:北京市順義區後沙峪鎮安富街6號
辦公地址:北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈2層
法定代表人:閆振傑
聯系人:馬林
電話:010-59601366-7024
傳真:010-62020355
客服電話:4008188000
公司網址:www.myfp.com
72)浙江同花順基金銷售有限公司
註冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室
辦公地址:浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業園2號樓2樓
法定代表人:凌順平
聯系人:劉曉倩
電話:0571889118188653
傳真:0571-86800423
客服電話:4008-773-772
公司網站:www.5ifund.com
73)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
註冊地址:杭州市餘杭區倉前街道文一西路1218號1棟202室
辦公地址:杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座2樓
法定代表人:陳柏青
聯系人:王朝
客服電話:4000-766-123
公司網站:http://www.fund123.cn
74)宜信普澤投資顧問(北京)有限公司
註冊地址:北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809
辦公地址:北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C座1809
法定代表人:沈偉樺
聯系人:張得仙
電話:(010)-52413390
公司網址:www.yixinfund.com
客服電話:400-6099-200
75)上海大智慧財富管理有限公司
註冊地址:上海市浦東新區楊高南路428號1號樓10-11層
辦公地址:上海市浦東新區楊高南路428號1號樓10-11層
法定代表人:申健
聯系人:胡旦
電話:(021)20219988*31781
公司網址:https://8.gw.com.cn/
客服電話:021-20219931
76)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
註冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#
辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座9層
法定代表人:馬勇
聯系人:文雯
電話:(010)58325395
公司網址:http://8.jrj.com.cn/
客服電話:400-166-1188
77)泉州銀行股份有限公司
註冊地址:泉州市雲鹿路3號
辦公地址:泉州市雲鹿路3號
法定代表人:傅子能
聯系人:董培姍
電話:0595-22551071
公司網址:www.qzccbank.com
客服電話:400-88-96312
78)日發資產管理(上海)有限公司
註冊地址:陸傢嘴花園石橋路66號東亞銀行大廈1307室
辦公地址:陸傢嘴花園石橋路66號東亞銀行大廈1307室
法定代表人:周泉恭
聯系人:楊迎雪
公司網址:www.rffund.com
客服電話:021-61600500
79)北京創金啟富投資管理有限公司
註冊地址:北京市西城區民豐胡同31號5號樓215A
辦公地址:北京市西城區民豐胡同31號5號樓215A
法定代表人:梁蓉
聯系人:魏素清
電話:010-66154828-8025
傳真:010-63583991
公司網址:www.5irich.com
客服電話:400-6262-818
80)佳泓(北京)基金銷售有限公司
註冊地址:北京市懷柔區懷北鎮懷北路308號
辦公地址:北京市朝陽區光華路7號漢威大廈B1210
法定代表人:謝亞凡
聯系人:陳沖
電話:010-65617753
公司網址:www.haofunds.com
客服電話:4006-525-676
81)上海匯付金融服務有限公司
註冊地址:上海市黃浦區西藏中路336號1807-5室
辦公地址:上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓
法定代表人:張皛
聯系人:李振興
電話:021-33323999-8442
傳真:021-33323830
公司網址:https://tty.chinapnr.com
客服電話:400-820-2819
82)上海利得基金銷售有限公司
住所:上海市浦東新區峨山路91弄61號1幢12層(陸傢嘴軟件園10號樓)
法定代表人:李興春
聯系人:曹怡晨
公司網址:http://m.leadfund.com.cn
客服電話:400-921-7755
83)北京錢景基金銷售有限公司
住所:北京市海淀區丹棱街6號1幢9層1008-1012
法定代表人:趙榮春
聯系人:陳劍煒
電話:010-57418813
傳真:010-57569671
公司網址:www.qianjing.com
客服電話:400-893-6885
84)北京增財基金銷售有限公司
註冊地址:北京市西城區南禮士路66號1號樓12層1208號
辦公地址:北京市西城區南禮士路66號建威大廈1208室
法定代表人:羅細安
聯系人:李皓
電話:010-67000988-6003
公司網址:www.zcvc.com.cn
客服電話:400-001-8811
85)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問公司
註冊地址:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室
辦公地址:中國上海市楊浦區昆明路508號B座12F
法定代表人:汪靜波
聯系人:李娟
電話:021-35882830
公司網址:www.noah-fund.com
客服電話:400-821-5399
86)上海陸金所資產管理有限公司
註冊地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1333號14樓09單元
辦公地址:上海市浦東新區陸傢嘴環路1333號14樓
法定代表人:郭堅
聯系人:程晨
公司網址:www.lufunds.com
客服電話:4008219031
87)北京虹點基金銷售有限公司
註冊地址:北京市朝陽區西大望路1號1號樓1603
辦公地址:北京市朝陽區西大望路1號1號樓1603
法定代表人:董浩
聯系人:陳銘洲
公司網址:www.pintec.com
客服電話:400-068-1176
88)珠海盈米財富管理有限公司
註冊地址:珠海橫琴新區寶華路6號105室-3491
辦公地址:珠海橫琴新區寶華路6號105室-3491
法定代表人:肖雯
聯系人:李孟軍
公司網址:www.yingmi.cn
客服電話:020-89629066
89)大泰金石基金銷售理有限公司
註冊地址:南京市建鄴區江東中路359號國睿大廈一號樓B區4樓A506室
辦公地址:江蘇省南京市秦淮區中山南路1號南京中心66樓
法定代表人:袁顧明
聯系人:孟召社
聯系電話:021-20324176
公司網址:www.dtfunds.com
客服電話:400-928-2266
90)上海聯泰資產管理有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路277號3層310室
辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路277號3層310室
法定代表人:燕斌
聯系人:陳東
公司網址:www.66zichan.com
客服電話:4000-466-788
91)和耕傳承基金銷售有限公司
註冊地址:河南省鄭州市鄭東新區心儀路西廣場路南升龍廣場2號樓701
辦公地址:河南省鄭州市鄭東新區心儀路西廣場路南升龍廣場2號樓701
法定代表人:李淑慧
聯系人:郭兆英
公司網址:www.hgccpb.com
客服電話:4000555671
92)北京格上富信投資顧問有限公司
註冊地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室
辦公地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室
法定代表人:李悅章
聯系人:張林
聯系電話:010-65983311
公司網址:www.igesafe.com
客服電話:010-82350618
93)深圳富濟財富管理有限公司
註冊地址:深圳前海深港合作區前灣一路1號A棟201室
辦公地址:深圳市南山區高新南七道12號惠恒集團二期418室
法定代表人:齊小賀
聯系人:馬力佳
聯系電話:0755-83999907-815
公司網址:www.jinqianwo.cn
客服電話:0755-83999907
94)海銀基金銷售有限公司
註冊地址:上海市浦東新區東方路1217號16樓B單元
辦公地址:上海市浦東新區東方路1217號6樓
法定代表人:劉惠
聯系人:毛林
聯系電話:021-80133597
公司網址:www.fundhaiyin.com
客服電話:400-808-1016
95)北京電盈基金銷售有限公司
註冊地址:北京市朝陽區呼傢樓(京廣中心)1號樓36層3603室
辦公地址:北京市朝陽區呼傢樓(京廣中心)1號樓36層3603室
法定代表人:程剛
聯系人:趙立芳
公司網址:www.dianyingfund.com
客服電話:400-100-3391
96)上海凱石財富基金銷售有限公司
註冊地址:上海市黃浦區西藏南路765號602-115室
註冊地址:上海市黃浦區延安東路凱石大廈4F
法定代表人:陳繼武
聯系人:黃禕
公司網址:www.vstonewealth.com
客服電話:4000-178-000
97)北京廣源達信投資管理有限公司
註冊地址:北京是西城區新街口外大街28號C座六層605室
辦公地址:北京市朝陽區望京東園四區浦項中心B座19層
法定代表人:齊劍輝
聯系人:王永霞
聯系電話:010-82055860
公司網址:www.niuniufund.com
客服電話:400-623-6060
98)深圳市金斧子基金銷售有限公司
註冊地址:深圳市南山區粵海街道科苑路16號東方科技大廈18樓
辦公地址:深圳市南山區粵海街道科苑路科興科學園B3單元7樓
法定代表人:賴任軍
聯系人:張燁
公司網址:www.jfzinv.com
客服電話:4009500888
99)上海萬得投資顧問有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
辦公地址:上海市浦東新區福山路33號建工大廈8樓
法定代表人:王廷富
聯系人:徐亞丹
聯系電話:021-51327185
客服電話:021-51327185
100)北京蛋卷基金銷售有限公司
註冊地址:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層
辦公地址:北京市朝陽區阜通東大街1號院望京SOHO塔319層
法定代表人:鐘斐斐
聯系人:戚曉強
公司網址:https://danjuanapp.com/
客服電話:4000618518
101)上海中正達廣投資管理有限公司
註冊地址:上海市徐匯區龍騰大道2815號302室
辦公地址:上海市徐匯區龍騰大道2815號302室
法定代表人:黃欣
聯系人:戴珉微
聯系電話:021-33768132-801
公司網址:www.zzwealth.cn
客服電話:400-6767-5263
102)浙江金觀誠財富管理有限公司
註冊地址:杭州市拱墅區登雲路45號(錦昌大廈)1幢10樓1001室
辦公地址:浙江省杭州市拱墅區登雲路43號金誠大廈3F
法定代表人:徐黎雲
聯系人:孫成巖
聯系電話:0571-88337717
公司網址:www.jincheng-fund.com
客服電話:400-068-0058
103)中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
註冊地址:北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室
辦公地址:北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心A座5層
法定代表人:錢昊旻
聯系人:孟漢霄
聯系電話:010-59336498
公司網址:www.jnlc.com
客服電話:4008-909-998
104)北京肯特瑞財富投資管理有限公司
註冊地址:北京市海淀區海淀東三街2號4層401-15
辦公地址:北京市亦莊經濟開發區科創十一街18號院A座17層
法定代表人:陳超
聯系人:趙德賽
公司網址:http://fund.jd.com
客服電話:95518
105)上海雲灣投資管理有限公司
註冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
辦公地址:上海市錦康路308號7樓
法定代表人:戴新裝
聯系人:范澤傑
聯系電話:021-20530186
公司網址:www.zhengtongfunds.com
客服電話:400-820-1515
106)天津國美基金銷售有限公司
註冊地址:天津經濟技術開發區南港工業區綜合服務區辦公樓D座二層202-124室
辦公地址:北京市朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈B座19層
法定代表人:丁東華
聯系人:許艷
公司網址:www.gomefund.com
客服電話:400-111-0889
107)上海華信證券有限責任公司
註冊地址:上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓
辦公地址:上海浦東新區世紀大道100號環球金融中心9樓
法定代表人:郭林
聯系人:李穎
聯系電話:021-38784818-8508
公司網址:www.shhxzq.com
客服電話:400-820-5999
108)上海朝陽永續基金銷售有限公司
註冊地址:浦東新區上豐路977號1幢B座812室
辦公地址:上海市浦東新區碧波路690號4號樓2樓
法定代表人:廖冰
聯系人:裘愛萍
聯系電話:021-80234888-6693
公司網址:www.998fund.com
客服電話:400-998-7172
3、基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,並及時公告。
(二)註冊登記機構
名稱:華泰柏瑞基金管理有限公司
住所:上海浦東新區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號樓17層
法定代表人:賈波
辦公地址:上海浦東新區民生路1199弄上海證大五道口廣場1號樓17層
電話:400-888-0001,(021)38601777
傳真:(021)50103016
聯系人:趙景雲
(三)律師事務所和經辦律師
名稱:上海源泰律師事務所
住所:上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
負責人:廖海
電話:(021)51150298
傳真:(021)51150398
經辦律師:劉佳、范佳斐
(四)會計師事務所和經辦註冊會計師
名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)
住所:上海市浦東新區陸傢嘴環路1318號星展銀行大廈6樓
法定代表人:楊紹信
經辦註冊會計師:單峰、曹陽
電話:021-23238888
傳真:021-23238800
四、基金的名稱
華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金
五、基金的類型
混合型發起式基金
六、基金的投資目標
利用定量投資模型,靈活應用多種策略對沖投資組合的市場風險,謀求投資組合資產的長期增值。
七、基金的投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包含中小板、創業板及其他
經中國證監會核準上市的股票)、股指期貨、權證、債券(國債、金融債、企業/公司債、次級債、可轉
換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、
債券回購、銀行存款等固定收益類資產和現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具
(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資范
圍。
本基金的投資組合比例為:本基金權益類空頭頭寸的價值占本基金權益類多頭頭寸的價值的比例范圍為
80%-120%,其中,權益類空頭頭寸的價值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的合約價值及賣出其
他權益類衍生工具的合約價值的合計值;權益類多頭頭寸的價值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨
的合約價值及買入其他權益類衍生工具的合約價值的合計值。
開放期內的每個交易日日終,持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的
95%;封閉期內的每個交易日日終,持有的買入期貨合約價值和有價證券市值之和,不得超過基金資產凈
值的100%。
開放期內,在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券
的比例合計不低於基金資產凈值的5%。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。
本基金不受證監會2010年4月21日發佈的證監會公告【2010】13號《證券投資基金參與股指期貨交易
指引》第五條第(一)項、第(三)項、第(五)項及第(七)項的限制。
待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒佈後,基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風
險收益特征並在控制風險的前提下,經與基金托管人協商一致後,參與融資融券業務以及通過證券金融公
司辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管理,屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制
原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事宜按照中國證監會的規定及其他
相關法律法規的要求執行。
八、基金的投資策略
在力求有效控制投資風險的前提下,通過全市場選股構建預期收益高於市場回報的投資組合,同時利用股
指期貨等多種策略對沖投資組合的市場風險,以求獲得不依賴市場整體走向的比較穩定的長期資產增值。
1、股票投資策略
(1)多因子alpha模型股票超額回報預測
多因子alpha模型以中國股票市場較長期的回測研究為基礎,結合前瞻性市場判斷,用精研的多個因子捕
捉市場有效性暫時缺失之處,以多因子在不同個股上的不同體現估測個股的超值回報。概括來講,本基金
alpha模型的因子可歸為如下幾類:價值(value)、質量(quality)、動量(momentum)、成長
(growth)、市場預期等等。公司的量化投研團隊會持續研究市場的狀態以及市場變化,並對模型和模型
所采用的因子做出適當更新或調整。
多因子alpha模型利用長期積累並最新擴展的數據庫,科學地考慮瞭大量的各類信息,包括來自市場各類
投資者、公司各類報表、分析師預測等等多方的信息。基金經理根據市場狀況及變化對各類信息的重要性
做出具有一定前瞻性的判斷,適合調整各因子類別的具體組成及權重。
(2)風險估測模型有效控制預期風險
本基金將利用風險預測模型和適當的控制措施,有效控制投資組合的預期投資風險,並力求將投資組合的
實現風險控制在目標范圍內。
(3)交易成本模型控制交易成本以保護投資業績
本基金的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應,以減少交易對業績造成的負面影響。
在控制交易成本的基礎上,進行投資收益的優化。
(4)投資組合的優化
本基金將綜合考慮預期回報,風險及交易成本進行投資組合優化。其選股范圍將包括流動性和基本面信息
較好的股票。
(5)投資組合的調整
本基金將根據所考慮各種信息的變化情況,對投資組合進行重新優化,調整投資組合的構成,並根據市場
情況適當控制和調整投資組合的換手率。
2、量化對沖策略
現階段本基金將利用股指期貨剝離多頭股票部分的系統性風險。基金經理根據市場的變化、現貨市場與期
貨市場的相關性因素,計算組合需要的市場風險暴露度貝塔。然後根據貝塔模型,計算投資組合中股票部
分對股指期貨標的的貝塔暴露度從而進一步計算需要使用的期貨合約數量,對合約數量進行動態跟蹤與測
算,並進行適合靈活調整。同時,綜合考慮各個月份期貨合約之間的定價關系、套利機會、流動性以及保
證金要求等因素,在各個月份期貨合約之間進行動態配置,通過空頭部分的優化創造額外收益。
隨著監管的放開及其他工具流動性增強,基金管理人會考慮使用其他對沖工具,例如融券賣空,股指期權,
個股期權,互換等等,通過優選空頭工具,采用優化高效的市場風險管理方式。
3、固定收益資產投資策略
本基金固定收益資產投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,有效利用基金資產,提高基金資產的
投資收益。
固定收益資產包括債券(國債、金融債、企業/公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央
行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等。
本基金管理人將基於對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對固定收益
資產的影響,進行合理的利率預期,判斷市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在固定
收益資產投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相
對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。
4、其他金融衍生工具投資策略
在法律法規允許的范圍內,本基金可基於謹慎原則運用股票指數期貨、權證、期權、互換等相關金融衍生
工具對基金投資組合進行管理,以控制投資組合風險、提高投資效率,從而更好地實現本基金的投資目標。
5、融資融券及轉融通證券出借業務的投資策略
在法律法規允許的范圍內,在不改變基金的風險收益特征及對持有人無不利影響的前提下,基金可基於審
慎經營原則參與融資融券及轉融通證券出借業務,對參與的業務進行科學的管理及有效的風險控制,以提
高組合的投資效率,從而更好地實現本基金的投資目標。
九、基金的業績比較基準
三個月銀行定期存款稅後收益率
如果相關法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,經基金管理人
與基金托管人協商,本基金可以在報中國證監會備案後變更業績比較基準並及時公告,而無須召開基金份
額持有人大會。
十、基金的風險收益特征
本基金為特殊的混合型基金,通過采用量化對沖策略剝離市場系統性風險,因此相對股票型基金和一般的
混合型基金,其預期風險較小。
十一、基金的投資組合報告
投資組合報告截止日為2017年3月31日。
1.報告期末基金資產組合情況
序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)
1權益投資334,281,345.0336.08
其中:股票334,281,345.0336.08
2基金投資--
3固定收益投資479,000.000.05
其中:債券479,000.000.05
資產支持證券--
4貴金屬投資--
5金融衍生品投資--
6買入返售金融資產478,100,000.0051.60
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--
7銀行存款和結算備付金合計50,654,578.495.47
8其他資產63,000,610.886.80
9合計926,515,534.40100.00
2.報告期末按行業分類的股票投資組合
代碼行業類別公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
A農、林、牧、漁業6,566,542.400.72
B采礦業26,920,843.002.97
C制造業106,976,912.6511.78
D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業10,989,443.001.21
E建築業13,861,311.141.53
F批發和零售業7,937,752.100.87
G交通運輸、倉儲和郵政業18,461,525.032.03
H住宿和餐飲業--
I信息傳輸、軟件和信息技術服務業13,237,410.001.46
J金融業85,416,511.789.41
K房地產業17,371,447.801.91
L租賃和商務服務業11,096,396.131.22
M科學研究和技術服務業--
N水利、環境和公共設施管理業10,306,870.001.14
O居民服務、修理和其他服務業--
P教育--
Q衛生和社會工作--
R文化、體育和娛樂業5,138,380.000.57
S綜合--
合計334,281,345.0336.82
3.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1601318中國平安354,70013,127,447.001.45
2600688上海石化1,633,30010,453,120.001.15
3601633長城汽車827,80010,413,724.001.15
4000069華僑城A1,411,90010,306,870.001.14
5601211國泰君安502,6009,172,450.001.01
6600585海螺水泥397,5008,244,150.000.91
7000651格力電器249,1007,896,470.000.87
8600104上汽集團306,9007,789,122.000.86
9601006大秦鐵路995,5007,535,935.000.83
10600036招商銀行386,7147,413,307.380.82
4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號債券品種公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1國傢債券--
2央行票據--
3金融債券--
其中:政策性金融債--
4企業債券--
5企業短期融資券--
6中期票據--
7可轉債(可交換債)479,000.000.05
8同業存單--
9其他--
10合計479,000.000.05
5.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1113011光大轉債4,790479,000.000.05
6.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
註:本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
註:本基金本報告期末未持有貴金屬。
8.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
註:本基金本報告期末未持有權證。
9.報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1)報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
代碼名稱持倉量(買/賣)合約市值(元)公允價值變動(元)風險說明
IF1704滬深300股指期貨1704-72-74,442,240.00-590,305.79-
IF1705滬深300股指期貨1705-109-112,128,300.00261,540.00-
IF1709滬深300股指期貨1709-127-127,330,200.00-943,080.00-
公允價值變動總額合計(元)-1,271,845.79
股指期貨投資本期收益(元)-2,003,854.21
股指期貨投資本期公允價值變動(元)-6,448,465.79
2)本基金投資股指期貨的投資政策
本基金采用alpha套利策略,通過量化選股模型構建具有持續穩定收益的股票組合,同時利用對應的股指
期貨合約進行對沖,實現穩定的絕對收益。本基金股票組合跟蹤滬深300指數,利用滬深300股指期貨套
保功能對沖市場風險。
考慮到股指期貨仍然有一定的負基差,我們目前保持中等倉位,並積極參與新股申購以增強組合收益。
10.報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1)本期國債期貨投資政策
註:本基金本報告期末未持有國債期貨。
2)報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
註:本基金本報告期末未持有國債期貨。
3)本期國債期貨投資評價
註:本基金本報告期末未持有國債期貨。
11.投資組合報告附註
1)報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的情形,也沒有在報告編制日前一
年內受到公開譴責、處罰的情形。
2)基金投資的前十名股票中,沒有投資於超出基金合同規定備選股票庫之外的情形
3)其他資產構成
序號名稱金額(元)
1存出保證金62,823,772.35
2應收證券清算款-
3應收股利-
4應收利息176,838.53
5應收申購款-
6其他應收款-
7待攤費用-
8其他-
9合計63,000,610.88
4)報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
註:本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
註:截至本報告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情況。
十二、基金的業績
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。基金的過往
業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
下述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
基金的業績報告截止日為2017年3月31日。
1.本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段凈值增長率凈值增長率標準差業績比較基準收益率業績比較基準收益率標準差--
2015年0.66%0.04%0.69%0.00%-0.03%0.04%
2016年2.72%0.11%1.12%0.00%1.60%0.11%
過去三個月2.87%0.18%0.28%0.00%2.59%0.18%
2.自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
註:註:1、圖示日期為2015年6月29日至2017年3月31日。
2、按基金合同規定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期,截至報告日本基金的各項投資比例
已達到基金合同第十二部分(二)投資范圍中規定的各項比例:本基金股票資產的投資比例占基金資產的
0-95%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,現金和到期日在一年以內的政府債券的投資比例不
低於基金資產凈值的5%。
十三、基金的費用與稅收
(一)基金費用的種類
1、基金管理人的管理費;
2、基金托管人的托管費;
3、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費;
4、基金份額持有人大會費用;
5、基金的投資標的交易費用;
6、基金的銀行匯劃費用;
7、基金的開戶費用、賬戶維護費用;
8、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用;
9、按照國傢有關規定和基金合同約定,可以在基金財產中列支的其他費用。
(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.50%年費率計提。管理費的計算方法如下:
H=E1.50%當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基金托管人核對一致後,自動在
月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定
節假日、公休日或不可抗力等,支付日期順延。費用自動扣劃後,基金管理人應進行核對,如發現數據不
符,及時聯系基金托管人協商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下:
H=E0.25%當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基金托管人核對一致後,自動在
月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定
節假日、公休日或不可抗力等,支付日期順延。費用自動扣劃後,基金管理人應進行核對,如發現數據不
符,及時聯系基金托管人協商解決。
上述(一)基金費用的種類中第3-9項費用,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入
當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。
(三)不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
3、基金合同生效前的相關費用;
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
(四)基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國傢稅收法律、法規執行。
(五)基金管理費和基金托管費的調整
基金管理人和基金托管人可根據基金規模等因素協商一致,酌情調低基金管理費率或基金托管費率,無須
召開基金份額持有人大會。提高上述費率需經基金份額持有人大會決議通過,但法律法規要求提高該等報
酬標準或費率的除外。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證
券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求,結合本基
金管理人對本基金實施的投資管理活動,本基金的招募說明書進行瞭更新,主要更新的內容如下:
1、三、基金管理人部分,對總經理及其他高級管理人員和本基金基金經理的相關信息作瞭更新。
2、四、基金托管人部分,根據基金托管人提供的更新內容作瞭相應的更新。
3、五、相關服務機構部分,更新瞭代銷機構的相關信息;
4、九、基金的投資部分,對基金投資組合報告作瞭更新。
5、十、基金的業績部分,對基金投資業績作瞭更新。
6、二十二、其他應披露事項部分,根據前次招募說明書(更新)公佈日至本次更新內容截止日的歷次信
息披露作瞭更新。
華泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年八月十一日
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