美股下週迎四巫日 統計:波動偏高、下跌機率大~大昌證券樹林胡雅惠美股港股複委託線上開戶歡迎洽詢
美國股市即將在9月16日迎來四巫日(quadruple witching,即個股選擇權及期貨、指數選擇權及期貨結算的日子),分析人士統計顯示,季底的四巫日來臨前,美股平均報酬是下跌的。
Schaeffer`s Investment Research資深量化分析師Rocky White 7日透過官方網站指出,2010年以來,若是季底月份的結算日(每個月的第3個禮拜五),則結算日前10個交易日,標準普爾500指數平均會下滑0.21%。其他週的10天期報酬則介於0.45~0.49%之間
統計並顯示,四巫日當週的股市波動通常會增加,當週的標準差為3.09%,遠高於其他週的1.82~2.27%。
若分析四巫日當週每天的平均波動,則可發現週一至週五標普500的平均報酬分別為-0.22%、0.44%、0.04%、0.09%、-0.21%。
統計顯示,四巫日當天(週五)標普500僅有46%的機率上漲,是這一週內唯一一個下跌機率高於上漲的日子。
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