2021-07-18 15:49:09DR.J

相對高點與相對低點

相對高點與相對低點

警語:此為程式交易系統教學研究討論個案,非為投資建議。

 

一、相對高點與相對低點

    在一個區間內,股價相對高的稱為「相對高點」;股價相對低的,稱為「相對低點」。相對高點就像股價的山峰一樣;而相對低點,就是山谷。實務上,可以依據每天的開盤、高點、低點、收盤等股價資訊,依序比較而得到。

()相對高點

    股價上漲時,找「相對高點」,比較下一根K線的高點,有沒有比舊的「相對高點」高?如果更高,則「相對高點」改變。

()相對低點

    股價下跌時,找「相對低點」,比較下一根K線的低點,有沒有比舊的「相對低點」低?如果更低,則「相對低點」改變。

    根據()(),依序找出股價的「相對高點」和「相對低點」。然後,比較各個「相對高點」的高低;或各個「相對低點」的高低。

 

程式交易語法 XQ為例

計算數列最近N個的轉折高點的相對位置。

回傳數值=SwingHighBar(數列,期數,左肩期數,右肩期數,第幾個高點)

傳入五個參數:

- 第一個參數是數列,通常是開高低收的價格數列。

- 第二個參數是要尋找轉折點的樣本期數。

- 第三個參數是高點左側要有幾筆較低的數值。

- 第四個參數是高點右側要有幾筆較低的數值。

- 第五個參數是第幾個高點,依圖表由右往左(時間新到舊)1為最近一次的高點、2為第二近的高點。

說明:

若某一筆資料的左右二側數值在指定的期數內都比該筆資料低的話,則定義為轉折高點。

當無法找到對應的轉折高點時,回傳值為-1

範例:

 

value1 = SwingHighBar(High,20,3,3,2); //找出過去20期內,第2個轉折高點的相對位置

資料來源:引自XQ程式交易語言範例。

 

 

 

二、多頭走勢與空頭走勢

()多頭走勢

    多頭走勢必須符合「底底高」的特徵,即「相對低點」越來越高的特徵。如果出現新的「相對低點」比前一個「相對低點」「低」,表示「多頭走勢」「底底高」的特徵改變,必須賣出。

()空頭走勢

    空頭走勢必須符合「頭頭低」的特徵,即「相對高點」越來越低的特徵。如果出現新的「相對高點」比前一個「相對高點」「高」,表示「空頭走勢」「頭頭低」的特徵改變,可以買進。

 

三、盤整走勢

()盤整走勢

    除了多頭走勢和空頭走勢這兩個趨勢明顯的趨勢外,當多空力量拉扯,行情不明的時候,股價呈現「盤整走勢」。大部分的情況,當「多頭走勢」上漲末端,行情逐漸漲不動,但是多方尚未放棄看多;空方也不確定做空,因此常常陷入「盤整走勢」。此時。以盤待變,等到多空力量確認,「突破」或「跌破」而繼續下一段趨勢明顯的行情。同樣地,當「空頭走勢」下跌末端,行情逐漸跌不下去,但是空方仍未回補;多方也沒有大量進場,所以也會陷入「盤整走勢」,以盤待變,等到多空力量確認,「突破」或「跌破」而繼續下一段趨勢明顯的行情。

()盤整走勢的特性

    一般先以「箱型整理」進行,然後,精明的交易者會在箱型上方提前賣出;在箱型下方提前買進,當越來越多的交易者採取這樣的交易策略,將使行情發展成「三角收斂」的型態。盤整的期間,有長有短,最後仍會攤牌,繼續下一段趨勢走勢。如此,可歸納股價走勢三型態為「多」、「空」、「盤」。

    值得注意的是,整理期間越長,則「突破」後的多頭走勢或「跌破」後的空頭走勢越強勁。此「盤整期間」後的爆發,可以作為選股時非常重要的指標。

 

四、個案 長榮(2603)

    長榮股價資料如表1

max(high,2);

    min(low,2);

    分別以相對高點、相對低點,比較鄰近股價高低點。若相對高點繼續,則繼續往下尋找「相對高點」。若相對高點不變,則改為「相對低點」。同樣的,若「相對低點」繼續下跌,則繼續往下尋找「相對低點」。若相對低點不變,則改為「相對高點」(參見表1)

    如此,則找出股價之「相對高點」和「相對低點」。並據此計算相對漲跌幅。



    


    相對股價高低,可以參見圖1,日線圖;與圖260分線圖。


1 2603日線相對高點與相對低點




2 2603 60分線相對高點與相對低點

 

討論

1.注意,此僅為針對「過去」漲跌幅型態的觀察,並無法「預測」未來股價漲跌。

2.操作期間長短,採用的指標亦應不同。此例以日線為例,若改為60分線,則相對高點和相對低點會有些差異。但是,長期之關鍵點是一樣的。另參見「股價與均線 - 時間長短期? 

連結  https://mypaper.pchome.com.tw/8299eb/post/1380681186」。

3.相關操盤依據,可以參考(1)均線操盤法,以5日、10日、20日均線為買進、賣出依據。

連結  https://mypaper.pchome.com.tw/8299eb/post/1380683145

或是(2)乖離率,例如以5日均線,+10%以上賣出等。

    重點是,並無任何一種方法是萬無一失的,採用一種交易策略,就是接受其優點和缺點。



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